平等约束的条件均值模型估计
有条件的均值模型估计,估计
需要一个阿玛玛
模型和单变量时间序列数据的矢量。该模型指定条件均值模型的参数形式估计
估计。估计
返回输入模型中的任何参数的拟合值南
价值观。如果你通过了T×R.
外源的协变量矩阵X
争论,然后估计
回报R.
回归估计。如果指定非 -南
任何参数的值,估计
将这些值视为平等约束并在估计期间授予它们。
例如,假设您在没有常量术语的情况下估计模型。指定'常数',0
在你进入的模型中估计
。估计
观看这个非南
值作为平等约束,并且不会估计常数项。估计
还授予所有指定的平等约束,同时估计没有平等约束的参数。您可以将回归系数的子集设置为常量并估计其余部分。例如,假设您的模型被调用MDL.
。如果您的模型有三个外源性协变量,并且您希望估算其中的两个并将另一个设置为1到5,然后指定mdl.beta = [南5南]
。
估计
可选地返回估计参数的方差协方差矩阵。此矩阵中的参数顺序是:
持续的
非零AR系数处于正滞后(
AR.
的)非零季节性AR系数正滞后(
SAR.
的)非零MA系数在正滞后(
嘛
的)非零季节MA系数在正滞后(
SMA.
的)回归系数(当您指定时
X
的)方差参数(常量方差模型的标量,否则其他参数的向量)
自由程度 (T.仅限创新分配)
如果优化程序已知的任何参数具有相等约束,则方差协方差矩阵的相应行和列具有所有零。