条件均值模型估计的初始值

当估价方法阿玛玛模型使用粉刺从优化工具箱™执行最大似然估计。此优化函数需要初始（或启动）值以开始优化过程。

如果要指定自己的初始值，则使用名称值参数。例如，使用名称值参数指定非季度AR系数的初始值AR0.。

或者，你可以让估价选择默认初始值。使用标准时间序列技术生成默认初始值。如果部分指定初始值（即，为某些参数指定初始值），估价授予您设置的初始值，并为其剩余参数生成默认初始值。

生成初始值时，估价为所有AR和MA滞后运算符多项式实施稳定性和可释放性。指定AR和MA系数的初始值时，可能是估价找不到满足稳定性和可逆性的剩余系数的初始值。在这种情况下，估价保持用户指定的初始值，并将剩余的初始系数值设置为0。

该表总结了这些技术估价用于生成默认初始值。该软件使用此表中的方法和主数据集以生成初始值。如果您在模型中指定季节性或非季度集成，那么估价在生成初始值之前差异响应系列。这里，AR系数和MA系数包括非季节和季节性AR和MA系数。

		生成初始值的技术
	参数	存在的回归系数	回归系数不存在
MA条款不在模型中	AR系数	普通的最小二乘（OLS）	ols.
	常数	OLS常数	OLS常数
	回归系数	ols.	N / A.
	恒定方差	OLS残差的人口差异	OLS残差的人口差异
MA在模型中的术语	AR系数	ols.	解决Yule-Walker方程，如框，詹金斯和重新安装中所述[1]。
	常数	OLS常数	AR过滤系列的平均值（使用初始AR系数）
	回归系数	ols.	N / A.
	恒定方差	OLS残差的人口差异	推断创新过程的差异（使用初始MA系数）
	MA系数	解修正的Yule-Walker方程，如Box, Jenkins和Reinsel所述[1]。

有关如何的详细信息估价初始化条件方差模型参数，参见条件方差模型估计的初值。

参考资料

[1]盒子，G.E.P.，G.M. Jenkins和G. C. Reinsel。时间序列分析：预测和控制。3 ed。Englewood Cliffs，NJ：Prentice Hall，1994年。