对于计量经济学工具箱™中的条件均值模型,创新过程的形式为
在哪里zt可以是标准化高斯函数还是学生函数t与
的自由度。中指定您的发行版选择华宇电脑
模型对象分布
财产。
创新方差,
可以是一个正的标量常数,也可以是一个条件方差模型。属性指定条件方差的形式方差
财产。如果指定一个条件方差模型,则该模型的参数将同时使用条件均值模型参数进行估计。
给定一个平稳模型,
应用反滤波器就可以得到这个创新的解决方案
例如,对于AR(p)的过程,
在哪里 是学位p基于“增大化现实”技术的算子多项式。
估计
使用最大似然估计的参数华宇电脑
模型。估计
为输入模型对象中的任何参数返回拟合值南
.估计
认可输入模型对象中的任何等式约束,并且不返回带有等式约束的参数估计。
考虑到一个过程的历史,创新是有条件独立的。让Ht表示当时可用工艺的历史t,t= 1,…,N.给出了创新级数的似然函数
在哪里f是标准化高斯分布还是t密度函数。
对数似然目标函数的精确形式取决于创新分布的参数形式。
如果zt有一个标准高斯分布,那么对数似然函数是
如果zt有一个标准化的学生t分布与 自由度,那么对数似然函数是
估计
执行协方差矩阵估计最大似然估计使用梯度的外积(OPG)方法。