计量经济学工具箱™支持非线性模型，描述经济时金宝app间序列变量的动态行为存在结构断裂或政权变化。模型有两个主要组成部分:a离散状态方程 变量年代_t表示区域序列，以及描述单变量或多变量时间序列动态行为的动态回归(ARX或VARX)子模型集合Y_t在每个政体中。年代_t是一组固定的值或随机变量。

的阈值切换动态回归模型对待年代_t作为一个固定变量。观察到的阈值变量的水平决定了当时的状态t的价值(年代_t)，但决定政权何时转变的阈值是未知参数。阈值变量可以是外生的，也可以是内生的，状态之间的转换可以是突然的，也可以是平稳的。

 的马尔可夫切换动态回归模型 对待年代_t作为潜伏的，随机的离散马尔可夫链，这是一个状态空间马尔可夫过程，由有向图表示，由右随机转移矩阵 描述P．时间为 的状态分布t+ 1为 时刻的状态分布t 乘以 P． 的结构P 决定了链条的进化轨迹，包括渐近线。