模型选择

规范测试和模型评估

为了开始选择时间序列数据的模型，对实质性，自相关性和异源性进行假设测试。估计模型后，将配合与例如信息标准或似然比测试进行比较。您还可以通过分析残差来评估模型是否违反了任何假设。对于多个线性回归模型，您可以在估计回归系数时，评估模型中是否存在结构变化，或者解决异源性。

模型选择基础知识