计量经济学工具箱™支持建模和分析离散时间马尔金宝app科夫模型。这些模型描述了随机过程州x_t在一个状态空间X，以马尔可夫性质，这就需要分配x_{t+ 1}在达到状态之前独立于进程历史x_t。

一个离散的状态空间马尔科夫过程，或马尔可夫链，用有向图表示，用右随机转移矩阵描述P。时刻的状态分布t+1是时刻的状态分布t乘以P。的结构P决定链的进化轨迹，包括渐近。

一个马尔可夫切换动态回归模型描述在出现结构中断或体制改变时时间序列变量的动态行为。离散时间马尔可夫链代表了系统的离散状态空间，并指定了系统之间的概率切换机制。动态回归(ARX或VARX)子模型的集合描述了时间序列在体制内的动态行为。

连续状态空间马尔科夫过程，或状态空间模型，允许轨迹通过连续状态空间。基本的马尔可夫过程通常是不可见的。一个补充的观测方程描述了系统可测特征的演化，依赖于马尔可夫过程。