信息标准

信息模型选择标准

比较模型符合使用标准的信息。

选择使用BIC ARMA滞后

选择ARMA模型使用信息标准。

比较条件方差模型适合统计使用计量经济建模器应用程序

交互式地指定和适合GARCH、EGARCH和GJR模型数据。然后,确定最适合的数据的模型比较适合统计数据。

使用信息条件比较条件方差的模型

比较符合几个条件方差模型利用AIC和BIC。

选择回归模型与ARIMA错误

了解如何选择一个合适的回归模型与ARIMA错误。

Rolling-Window分析时间序列模型

估计状态空间模型使用一个显式和隐式定义滚动窗口。

选择规范使用val状态空间模型

选择最佳的预测性能的规范状态空间模型使用滚动窗口。

统计测试

模型对比测试

学习似然比背后的力学,拉格朗日乘子,瓦尔德模型比较测试。

利用似然比比较GARCH模型测试

进行选择的似然比检验的数量落后GARCH模型。

似然比检验条件方差模型

适合两个竞争,条件方差模型数据,然后比较他们适合使用似然比检验。

进行拉格朗日乘子检验

比较合适的限制模型针对一个无限制的模型通过测试是否loglikelihood无限制的函数的梯度模型,评估限制最大似然(ml)估计,是明显不同于零。

瓦尔德进行测试

比较合适的限制模型针对一个无限制的模型通过测试是否限制功能,评估在无限制的最大似然(ml)估计,是明显不同于零。

古典模型Misspecification测试

这个例子显示了使用似然比,瓦尔德和拉格朗日乘子测试。

模型之间的转换

VARMA模型转换为VAR模型

创建一个VARMA模型,然后将其转化为一个纯粹的VAR模型。