计量经济学建模师 | 分析和模型计量时间序列 |
学习如何建模一个单位根过程或测试一个。
使用统计假设检验交互式地评估时间序列是否为单位根过程。
对时间序列数据进行单位根检验。
检查线性时间序列是否为单位根过程。
使用计量模型应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计
交互式地执行Box-Jenkins方法,为条件平均模型选择适当的滞后次数。然后,将模型与数据进行拟合,并将估计模型导出到命令行以生成预测。
Box-Jenkins方法是一个识别、选择和评估条件平均模型(对于离散的单变量时间序列数据)的五步过程。
使用Box-Jenkins方法选择一个ARIMA模型。
通过绘制自相关和部分自相关函数(ACF和PACF),并进行Ljung-Box q -检验,交互式地评估模型规范或Box-Jenkins模型选择的序列相关性。
评估ACF和PACF,或进行Ljung-Box Q-test。
自相关和偏自相关度量是一个变量在两个时间点上与自身的线性相关。
Ljung-Box q -检验是一种联合检验多滞后自相关的定量方法。
通过检验残差平方的相关图和检验显著的ARCH滞后,交互式地评估一个系列是否具有波动性聚类。
平方残差的自相关检验,或进行恩格尔ARCH检验。
恩格尔的ARCH检验是评估ARCH效应的显著性的拉格朗日乘数检验。
学习矢量自回归模型的特点和如何创建它们。
了解协整时间序列和误差修正模型。
协整的恩格尔-格兰杰检验及其局限性。
了解协整的约翰森检验。