样本自相关函数(ACF)和部分自相关函数(PACF)是有用的定性工具,以评估存在的自相关个体滞后。Ljung-Box Q-test是一种更定量的方法来检验多重滞后的自相关gydF4y2Ba共同gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba。这个检验的零假设是第一个gydF4y2Ba米gydF4y2Ba自相关系数联合为零,gydF4y2Ba
的选择gydF4y2Ba米gydF4y2Ba影响测试性能。如果gydF4y2BaNgydF4y2Ba你观察的时间序列的长度是选择的吗gydF4y2Ba 推荐用于供电gydF4y2Ba[2]gydF4y2Ba。可以在多个值下进行测试gydF4y2Ba米gydF4y2Ba。如果季节自相关是可能的,您可以考虑在较大的值进行测试gydF4y2Ba米gydF4y2Ba,例如10或15。gydF4y2Ba
给出了永箱检验统计量gydF4y2Ba
这是对Box-Pierce组合词“Q”统计量的修改gydF4y2Ba[3]gydF4y2Ba。在原假设下,Q(gydF4y2Ba米gydF4y2Ba)是一个gydF4y2Ba 分布。gydF4y2Ba
您可以使用永jung- box Q-test来评估任何具有恒定平均值的系列中的自相关性。这包括残差序列,可以在模型诊断检查期间测试其自相关性。如果残差是模型拟合的结果gydF4y2BaggydF4y2Ba参数,您应该将测试统计量与gydF4y2Ba
分布与gydF4y2Ba米gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BaggydF4y2Ba的自由度。可选的输入参数gydF4y2BalbqtestgydF4y2Ba
可以修改零分布的自由度。gydF4y2Ba
你也可以通过对平方残差序列进行永箱q检验来检验条件异方差。条件异方差的另一种检验是恩格尔ARCH检验(gydF4y2BaarchtestgydF4y2Ba
)。gydF4y2Ba
[1] Ljung, g和G. P. Box。“对时间序列模型缺乏拟合度的衡量。”gydF4y2Ba生物统计学gydF4y2Ba。1978年第66卷第67-72页gydF4y2Ba
[2] Tsay, r。gydF4y2Ba金融时间序列分析gydF4y2Ba。第三版。霍博肯,新泽西州:约翰威利父子公司,2010。gydF4y2Ba
[3] Box, G. E. P. D. Pierce。"自回归综合移动平均时间序列模型中的残差自相关分布"gydF4y2Ba美国统计协会杂志》上gydF4y2Ba。1970年第65卷第1509-1526页gydF4y2Ba
archtestgydF4y2Ba
|gydF4y2BalbqtestgydF4y2Ba