检测序列相关的使用计量经济学建模应用程序 - MATLAB＆Simulink的金宝app

使用计量经济学建模应用程序检测序列相关性

这些例子说明如何使用计量经济学建模应用程序，以评估序列相关性。方法包括绘制的自相关函数（ACF）和局部自相关函数（PACF），和测试使用Ljung的盒Q-测试显著滞后系数。数据集Data_Overshort.mat包含来自科罗拉多州的一个油箱overshorts连续57天。

这个例子显示了如何绘制时间序列的ACF和PACF。

在命令行，加载Data_Overshort.mat数据集。

加载Data_Overshort

在命令行，打开计量经济学建模应用程序。

econometricModeler

或者，打开从应用程式库的应用程序（见计量经济学建模）。

进口数据表到应用程序：

变量OSHORT出现在数据浏览器，其时间序列图显示在时间序列图（OSHORT）数字窗口。

该系列似乎是静止的。

关上时间序列图（OSHORT）数字窗口。

绘制的ACFOSHORT通过点击地块标签。该ACF出现在ACF（OSHORT）图窗口后点击ACF。

情节PACFOSHORT通过点击地块选项卡，然后点击PACF。中出现PACFPACF（OSHORT）数字窗口。

该相关图位置，使您可以通过拖动的同时查看它们PACF（OSHORT）图右侧窗口窗格底部。

样品ACF和PACF呈现显著自相关（即，既包含两个以上的标准偏差远离0滞后）。样品ACF示出了在滞后1的自相关是显著。样品PACF显示，自相关滞后在1,3和4是显著。

ACF的明显截止和PACF的逐渐衰减表明MA(1)模型可能适用于此数据。

这个例子说明了如何进行Ljung的盒Q-测试显著自相关滞后。

在命令行，加载Data_Overshort.mat数据集。

加载Data_Overshort

在命令行，打开计量经济学建模应用程序。

econometricModeler

或者，打开从应用程式库的应用程序（见计量经济学建模）。

进口数据表到应用程序：

变量OSHORT出现在数据浏览器，其时间序列图显示在时间序列图（OSHORT）数字窗口。

该系列似乎是静止的，而且上下波动的恒定平均值。因此，你不需要进行测试之前转换数据。

进行3 Ljung的-Box的Q-测试用于测试的零假设第10，5，和1个自相关的共同为零：

在计量经济学建模选项卡，在测试部分，点击新的测试>Ljung的盒Q-测试。
在LBQ选项卡，在参数部分：
1. 组滞后数至10。
2. 组DOF至10。
3. 为了实现低于0.05假阳性率，使用Bonferroni校正，以集显着性水平到0.05 / 3 =0.0167。
在里面测试部分，点击运行试验。
重复步骤2和3的两倍，这些变化：
1. 组滞后数至五和DOF至五。
2. 组滞后数至1和DOF至1。

测试结果显示在结果的表LBQ（OSHORT）文献。

结果表明，并不是每一个自相关至多滞后5（或10）是零，指示在残差序列波动聚类。