主要内容

使用计量经济学建模程序评估多个系列之间的共线性

这个例子展示了如何通过在Econometric Modeler应用程序中使用Belsley共线性诊断来评估多个数列之间共线性的强度和来源Data_Canada,包括加拿大从1954年到1994年的年度通货膨胀率和利率。

在命令行中,加载Data_Canada.mat数据集。

负载Data_Canada

转换表数据表一个时间表:

  1. 的行名数据表

  2. 将抽样年转换为adatetime向量。

  3. 通过将行与中的采样时间关联,将表转换为时间表日期

DataTable.Properties.RowNames = {};日期= datetime(日期,12日31日“格式”“yyyy”);DataTable = table2timetable(数据表,“RowTimes”、日期);

在命令行中,打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者,从应用程序库打开应用程序(见计量经济学建模师).

进口数据表为应用程序:

  1. 计量经济学建模师选项卡,进口部分中,点击

  2. 导入数据对话框中进口吗?列的复选框,选择数据表变量。

  3. 点击进口

加拿大利率和通货膨胀率变量出现在时间序列窗格中,所有序列的时间序列图将出现在时间序列图(INF_C)图窗口。

对所有级数执行Belsley共线性诊断。在计量经济学建模师选项卡,测试部分中,点击新的测试>Belsley共线性诊断

共线性(INF_C)文档出现以下结果:

  • 由奇异值、相应的条件指标和相应的变量方差分解比例组成的表

  • 与高于阈值的条件指标相对应的变量方差分解比例图,以及表示方差分解阈值的水平线

利率的方差分解比例超过了默认容忍度0.5,用图中的红色标记表示。这一结果表明,利率具有多重共线性。如果你在一个线性回归模型中使用这三个利率作为预测器,那么预测器数据矩阵可能是病态的。

另请参阅

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