通过检验残差平方的相关图和检验显著的ARCH滞后,交互式地评估一个系列是否具有波动性聚类。
平方残差的自相关检验,或进行恩格尔ARCH检验。
评估ACF和PACF,或进行Ljung-Box Q-test。
这个例子展示了如何在异方差或自相关(非球形)创新存在的情况下估计时间序列数据的多元线性回归模型。
使用纽威-韦斯特鲁棒标准误差绘制校正的置信带。
在估计HAC系数协方差时改变带宽,并比较不同带宽和核的估计。
转换之间的ARMAX和回归模型与ARMA误差。
创建一个复合条件均值和方差模型。