经济型橱柜 | 经济计量时间序列的分析与建模 |
了解如何为单位根进程或测试进行测试。
使用统计假设检验以交互方式评估时间序列是否为单位根过程。
对时间序列数据进行单位根测试。
检查线性时间序列是否为单位根过程。
使用计量经济学建模器应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计
以交互方式实施Box-Jenkins方法,为条件平均模型选择适当数量的滞后。然后,将模型与数据拟合,并将估计模型导出到命令行以生成预测。
Box-Jenkins方法是用于识别,选择和评估条件均值模型的五步过程(用于离散,单变量时间序列数据)。
使用box-jenkins方法来选择Arima模型。
通过绘制自相关和部分自相关函数(ACF和PACF)和通过进行Ljung-Box Q-Tests来交互式评估模型规范或盒子模型的串行相关性。
估算ACF和PACF,或进行Ljung Box Q测试。
自相关和部分自相关测量是变量在两个时间点自身的线性依赖性。
Ljung-Box Q-Test是一种定量方法,可以共同测试多次滞后的自相关。
通过检查平方残差的相关图和测试显著的ARCH滞后,以交互方式评估序列是否具有波动性聚类。
测试平方残差中的自相关,或进行恩格尔ARCH测试。
恩格尔的Arch测试是一种拉格朗日乘法器测试,以评估弓效应的重要性。
了解矢量自动增加模型的特征以及如何创建它们。
了解协整时间序列和纠错模型。
Engle-Granger进行协整的测试及其限制。
了解CoIntegration的Johansen测试。