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ret2price

将收益换算成价格

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语法

[TickSeries, TickTimes] =…
ret2price (RetSeries StartPrice RetIntervals、开始时间、方法)

描述

[TickSeries, TickTimes] =…
ret2price (RetSeries StartPrice RetIntervals、开始时间、方法)生成指定资产的价格序列，给定资产的起始价格和每个资产的回报观察值。

输入参数

RetSeries

时间序列的返回数组。RetSeries可以是列向量或矩阵：

  • 作为一个向量,RetSeries表示单一资产的单变量回报序列。向量的长度为观测次数(NUMOBS）。第一个元素包含最旧的观察，最后一个元素最近。

  • 作为一个矩阵,RetSeries代表一个NUMOBS-按资产数目计算(numasset.)资产回报矩阵。行对应于时间索引。第一行包含最古老的观测结果，最后一行包含最近的观测结果。ret2price假设对给定行的所有列同时进行观察，并且每一列都是单个资产的返回序列。
StartPrice

一个numasset.每个资产初始价格的元素向量，或应用于所有资产的单个标量初始价格。如果StartPrice = []或者是未指明的，所有资产价格开始于1．
RetIntervals

一个NUMOBS返回观测值之间的时间间隔的元素向量，或应用于所有观测值的单个标量间隔。如果RetIntervals是［］或者未指定的,ret2price假设所有的间隔都有长度1．
开始时间

(可选)第一次观察的标量开始时间，应用于所有资产的价格序列。默认值是0．
方法

表示用于计算资产回报的复合方法的字符向量。如果方法是'连续'，［］，或未指明ret2price计算持续复合的回报。如果方法是“周期”然后ret2price计算简单的周期性返回。方法是不区分大小写。

输出参数

TickSeries

资产价格数量：

  • 当RetSeries是一个NUMOBS元素列向量，TickSeries是一个NUMOBS + 1列向量。第一个元素包含资产的起始价格，最后一个元素包含最近的价格。

  • 当RetSeries是一个NUMOBS——- - - - - -numasset.矩阵，然后TickSeries是（NUMOBS + 1)———numasset.矩阵。第一行包含资产的起始价格，最后一排包含最近的价格。

纠正

一个NUMOBS+1元素向量的价格观察时间。初始时间为零，除非在开始时间．

例子

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打开直播脚本

创建股票价格流程连续加入10％

S = 100 * exp(0.10 *(台网)');%创建股票价格系列

计算10%的回报率作为参考

r = price2ret（s）;将价格系列转换为a% 10%回报系列

将得到的回报序列转换为原始价格序列，并比较结果:

p = Ret2price（R，100）;％转换为原价%系列(S P)比较原始和
ans =20×2100.0000 100.0000 110.5171 110.5171 122.1403 122.1403 134.9859 134.9859 149.1825 149.1825 164.8721 164.8721 182.2119 182.2119 201.3753 201.3753 222.5541 222.5541 245.9603 245.9603⋮
%计算价格系列
打开直播脚本

这个例子比较了纳斯达克指数和纽交所指数的相对价格表现。

加载股权索引数据。

负载data_equityidx.

将返回值转换为价格，指定相同的起始价格，100.，并绘制结果。

数字;绘图（RET2PRICE（Price2ret（[DataTable.nasdaq DataTable.nyse]），100））Ylabel（“价格”)传说(“纳斯达克”，'纽约证券交易所'，'地点'，“最佳”)轴紧的

图中包含一个轴对象。轴对象包含两个类型为line的对象。这些对象代表纳斯达克，纽约证券交易所。

蓝色（上）绘图显示纳斯达克系列的价格。绿色(下方)图表示纽交所系列的价格。

另请参阅

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在R2006A之前介绍

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