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ret2tick

转换回报系列到价格系列

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语法

[TickSeries, TickTimes] = ret2tick(数据)
[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

［TickSeries，TickTimes) = ret2tick (数据）的起始价格计算价格NASSET资产和NUMOBS返回的观察。

例子

［TickSeries，TickTimes) = ret2tick (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

计算两支股票在一年内的价格增长基于三个增量回报观察。

RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05];retinterval = [182 91 92];开始时间= datetime (“18 - 12月- 2000，“场所”，“en_US”）;[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (RetSeries,“ReturnIntervals”RetIntervals,．..“开始时间”开始时间)
TickSeries =4×21.0000 1.0000 1.1000 1.1200 1.1550 1.1648 1.0973 1.2230
TickTimes =4 x1 datetime2000年12月18日2001年6月17日2001年12月18日
打开生活的脚本

使用时间表将价格序列转换为回报序列的输入，给定在第一、第二、第三和第四季度观察到的两只股票的周期性回报。

RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05];RetTimes = datetime ({“6/18/2001”，“9/17/2001”，“12/18/2001”}，“InputFormat”，“MM / dd /哦哦”，“场所”，“en_US”）;RetSeries = array2timetable (RetSeries,“RowTimes”, RetTimes);开始时间= datetime (“12/18/2000”，“InputFormat”，“MM / dd /哦哦”，“场所”，“en_US”）;[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (RetSeries,“开始时间”开始时间)
TickSeries =4×2时间表时间RetSeries1 RetSeries2  ___________ __________ __________ 18 - 12月- 2000年1 1 17 18 - 2001年6月- 1.1 - 1.12 - 2001年9月- 2001年12月1.155 - 1.1648 18 - - 1.0973 - 1.223
TickTimes =4 x1 datetime2000年12月18日2001年6月17日2001年12月18日

输入参数

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资产回报数据，指定为NUMOBSNASSETS矩阵,表格,或时间表．收益不是由连续价格观察之间的时间增量标准化的。

数据类型:双|表格|时间表

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (RetSeries,“开始时间”,开始时间)

每个资产的初始价格，由逗号分隔的对组成“StartPrice”和一个NASSETS——- - - - - -1向量表示每个资产的初始价格，或应用于所有资产的单个标量初始价格。

数据类型:双

返回价格之间的间隔，由逗号分隔的对组成“ReturnIntervals”以及应用于所有返回值的标量返回区间，或一个长度向量NUMOBS返回连续返回之间的间隔。ReturnIntervals被定义为:

returninterval (t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1)。

请注意

如果数据是一个时间表,ReturnIntervals将被忽略。

数据类型:双

应用于所有资产价格序列的第一次观察的开始时间，指定为逗号分隔的对，由“开始时间”以及标量字符串、字符向量、双精度或datetime。

请注意

如果ReturnIntervals是一个持续时间或日历持续时间值，默认为开始时间是datetime(今天)．

如果数据是一个时间表开始时间未指定，则第一期所得资产价格不作报告。

数据类型:双|字符串|字符|datetime

方法将资产回报转换为价格，以逗号分隔的对指定为“方法”以及表示将资产价格转换为回报的方法的字符串或字符向量。

如果方法是“简单”，则使用简单的周期性返回:

TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t))。

如果方法是“连续”，则使用连续回程:

TickSeries (t) = TickSeries (t - 1) * exp (ReturnSeries (t))。

数据类型:字符|字符串

输出参数

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资产价格的时间序列数组，返回为NUMBOBS + 1——- - - - - -NASSETS作为输入的同一类型资产价格的时间序列(矩阵、表格或时间表)数据．第一行包含最老的价格，最后一行包含最近的价格。假设给定行的价格对所有列同时发生，每一列都是单个资产的价格系列。

观察时间与价格相关TickSeries，返回为NUMBOBS + 1单调增加的观测时间的长度列向量与中的价格有关TickSeries．初始时间为开始时间．对于矩阵和表格数据，顺序观测值以ReturnIntervals和数据时间表，顺序观测是由时间和日期数据．

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