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tick2ret

将价格系列转换为返回系列

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语法

[回报,间隔]= tick2ret(数据)
(回报,间隔)= tick2ret (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

［返回，时间间隔) = tick2ret (数据）计算的资产回报NUMOBS价格的观察NASSETS资产。

例子

［返回，时间间隔) = tick2ret (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

加载文件SimulatedStock.mat，提供时间表(TMW)查询TMW股票的财务数据。然后将价格系列转换为回报系列，给定的前10个周期回报TMW．

负载SimulatedStock.matTMW_Close = TMW (1:10,“关闭”）;[回报,间隔]= tick2ret (TMW_Close)
回报=9×1的时间表时间关闭___________ ___________ 05- 9 -2012 06- 9 -2012 0.013741 07- 9 -2012 -0.022591 10- 9 -2012 -0.011557 11- 9 -2012 -0.014843 12- 9 -2012 -0.0012384 13- 9 -2012 0.0081628 14- 9 -2012 -0.00051245 17- 9 -2012 -0.02902
间隔=9 x1持续时间24:00:00 24:00:00 24:00:00 72:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 72:00:00
打开生活的脚本

使用datetime将价格序列转换为回报序列的输入，给定在第一、第二、第三和第四季度观察到的两只股票的周期性回报。

TickSeries = [100 80 110 90 115 88 110 91];TickTimes = datetime ({“1/1/2015”，“1/7/2015”，“1/16/2015”，“1/28/2015”}，“InputFormat”，“MM / dd /哦哦”）;[回报,间隔]= tick2ret (TickSeries“TickTimes”TickTimes)
回报=3×20.1000 0.1250 0.0455 -0.0222 -0.0435 0.0341
间隔=3 x1持续时间144:00:00 216:00:00 288:00:00

输入参数

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资产价格数据，指定为NUMOBSNASSETS矩阵,表格,或时间表．假设给定行的价格对所有列同时发生，每一列都是单个资产的价格系列。

数据类型:双|表格|时间表

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[回报,间隔]= tick2ret (TickSeries TickTimes, TickTimes)

与价格相关的观察时间，指定为逗号分隔的对，由“TickTimes”和一个NUMOBS元素列向量的单调增加的观察时间与价格数据．时间可以是连续的日期号(以天为单位)、日期字符串、日期时间数组，也可以是任意单位的十进制数字(例如，年)。

请注意

如果输入数据类型为时间表，则时间表中的行乘以信息将覆盖TickTimes输入。

数据类型:双|datetime|字符串

方法将资产价格转换为回报，以逗号分隔的对指定为“方法”以及表示将资产价格转换为回报的方法的字符串或字符向量。

如果方法是“简单”，然后简单的定时返回t计算为:

return (t) = Data(t)/Data(t-1) -1。

如果方法是“连续”时，连续收益计算为:

返回(t) =日志(数据(t) /数据(t - 1))。

数据类型:字符|字符串

输出参数

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资产回报的时间序列数组，返回为NUMOBS-1——- - - - - -NASSETS具有与输入相同类型(矩阵、表或时间表)的资产回报数组数据．第一行包含最老的返回值，最后一行包含最近的。对于所有列，假设给定行的返回同时发生，而每一列都是单个资产的返回序列。

连续价格之间的间隔时间，返回为aNUMOBS-1长度列向量时间间隔（t) =TickTimes（t) - - -TickTimes（t- 1)。

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