主要内容

exposureprofiles

从信贷敞口中计算敞口概况

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语法

Profilestructs = exposureprofiles(日期，曝光)
Profilestructs = exposureprofiles(___、名称、值)

描述

profilestructs= exposureprofiles (日期，曝光）从敞口数组中计算常见的交易对手信用敞口概况。

profilestructs= exposureprofiles (___，名称,值）添加可选的名称-值参数。

例子

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在计算了多个场景下互换组合的按市价计价合约价值后，查看特定交易对手的风险敞口概况。

载入数据(ccr.mat)，它包含多种情况下互换组合的按市价计价的合同价值。

负载ccr.mat

计算交易对手的风险敞口。

[exposure, expcpty] =信用敞口(价值，掉期。交易对手,.．.“NettingID”, swaps.NettingID);

计算所有交易对手的信用敞口概况。

cpProfiles = exposureprofiles(simulationDates,exposure)
cpProfiles =5×1带字段的struct数组:日期EE PFE MPFE EffEE EPE EffEPE

可视化特定交易对手的风险敞口概况。

cpIdx = find(expcpty == 4);numDates = numel(simulationDates);情节(simulationDates cpProfiles (cpIdx)。工业的.．.simulationDates cpProfiles (cpIdx)。MPFE * ones(numDates,1)，.．.simulationDates cpProfiles (cpIdx)。情感表达,.．.simulationDates cpProfiles (cpIdx)。EPE * ones(numDates,1)，.．.simulationDates cpProfiles (cpIdx)。EffEE,.．.simulationDates cpProfiles (cpIdx)。EffEPE * ones(numDates,1));传奇({“PFE(95%)”，“马克斯pfizer”，“Exp Exposure (EE)”，.．.“时间平均EE (EPE)”，“最大过去EE (EffEE)”，.．.“时间平均EffEE (EffEPE)”}) datetick (“x”，“mmmyy”，“keeplimits”)标题(sprintf (“交易对手%d风险敞口概况”cpIdx));ylabel (敞口(美元))包含(“模拟日期”）

图中包含一个axes对象。标题为Counterparty 4 Exposure Profiles的axis对象包含6个类型为line的对象。这些对象代表PFE(95%)，最大PFE, Exp暴露(EE)，时间平均EE (EPE)，最大过去EE (EffEE)，时间平均EffEE (EffEPE)。

输入参数

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模拟日期，指定为日期数字向量或已知日期格式的字符向量单元格数组。有关已知日期格式的更多信息，请参见函数datenum．

数据类型:双|字符|细胞

在一系列模拟日期和许多场景中模拟的一套工具上，由于交易对手违约而造成的潜在损失的三维数组，指定为NumDates——- - - - - -NumCounterParties——- - - - - -NumScenarios信贷敞口的“立方体”。每一行代表不同的模拟日期，每一列代表不同的对手方，每个“页面”代表来自蒙特卡罗模拟的不同场景。

数据类型:双

名称-值参数

指定逗号分隔的可选对名称,值参数。的名字参数名称和价值对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:profilestructs = exposureprofiles(日期，曝光，'ProfileSpec'，'PFE'，'PFEProbabilityLevel'，.9)

曝光配置文件，指定为字符向量或字符向量的单元格数组，具有以下可能值:

  • EE-预期暴露。每个日期暴露分布的平均值。一个［NumDates——- - - - - -1］向量。

  • pfizer-未来的潜在风险。每个日期可能暴露的分布的高百分位(默认95%)。这有时被称为“峰值暴露”。一个［NumDates——- - - - - -1)向量。

  • MPFE-最大潜在未来风险。所有日期的最大潜在未来暴露(PFE)

  • EffEE-有效预期暴露。发生在该日期或之前任何日期的最大预期暴露(在某一特定日期)。这是预期的暴露，但限制不随时间减少。一个［NumDates——- - - - - -1］向量。

  • EPE-预期的正面曝光。预期风险敞口随时间的加权平均值。一个标量。

  • EffEPE-有效的预期正面曝光。有效预期暴露(EffEE)随时间的加权平均值。一个标量。

  • 所有—生成上述所有配置文件。

请注意

风险敞口概况是按每个交易对手计算的。

数据类型:字符|细胞

未来潜在暴露水平(PFE)和最大潜在未来暴露水平(MPFE)，指定为带值的标量(0 . . 1)．

数据类型:双

输出参数

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信用风险配置文件的结构，作为持有每个交易对手的信用风险配置文件的结构数组返回，作为结构返回，结构的字段作为每个风险风险配置文件的(缩写)名称。列于ProfileSpec(及其相关配置文件)将被填充，而未被请求的则包含空(［］）.profilestructs包含了日期信息作为MATLAB的矢量®请求的日期数字ProfileSpec论点。

参考文献

[1]巴塞尔协议II:资本计量和资本标准的国际趋同:一个修订的框架-综合版本。在https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm, 2006年。

另请参阅

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主题

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