主要内容

tbillyield2disc

将国库券收益率转换为等价折扣

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语法

贴现=tbillyield2disc（收益率、结算、到期）
折扣=tbillyield2disc(___，类型）

描述

实例

折扣=tbillyield2disc(产量,解决,成熟)将部分国库券的收益率转换为各自的贴现率。

实例

折扣=tbillyield2disc(___,类型)为添加可选参数类型.

例子

全部崩溃

此示例使用：

打开实时脚本

给定具有这些特征的国库券，计算贴现率。

收益率=0.0497；结算=‘02年10月1日’; 成熟度=‘03年3月31日’; 贴现=tbillyield2disc（收益率、结算、到期）
折扣=0.0485

此示例使用：

打开实时脚本

给定具有这些特征的国库券，使用datetime输入计算贴现率。

收益率=0.0497；结算=日期时间(‘2002年10月1日’,“区域设置”,“恩，我们”); 到期日=日期时间(‘2003年3月31日’,“区域设置”,“恩，我们”); 贴现=tbillyield2disc（收益率、结算、到期）
折扣=0.0485

输入参数

全部崩溃

国库券的收益率，指定为债券的标量NTBILLS-借-1.十进制值的向量。

数据类型：双重的

国库券的结算日期，指定为标量或NTBILLS-借-1.序列日期编号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型：双重的|烧焦|日期时间

国库券的到期日，指定为标量或NTBILLS-借-1.序列日期编号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型：双重的|烧焦|日期时间

（可选）产量类型（确定如何解释在产量)，指定为的数值1.或2.使用标量或NTBILLS-借-1.矢量。

笔记

债券等价收益率基础为实际/365。货币市场收益率基础为实际/360。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

国库券的贴现率，作为NTBILLS-借-1.矢量。

工具书类

[1]SIA固定收益证券价格、收益率和应计利息公式。第1卷，第3版，第44-45页。

[2] Krgin，D。全球固定收益计算手册。威利，2002年。

[3] 斯蒂古姆，M.，罗宾逊，F。货币市场和债券计算。麦格劳·希尔，1996年。

另见

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话题

在R2006a之前引入

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