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定价单名CDS选项

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此示例显示如何使用单名CDS选项使用cdsoptprice.。功能cdsoptprice.根据o'kane（2008）中所述，基于Black的模型。可选昏死争论cdsoptprice.金宝app支持CDS选项的机械机械的两个变体。CD选项可以是淘汰或非淘汰选项。

  • 如果在期权到期日之前存在信用事件，则淘汰选项取消了不付款。

  • 如果在期权到期日之前有信用事件，则不会取消非敲除选项。在这种情况下，非淘汰款付款人练习的选项持有人可以在期权到期日的潜在的长保护CDS交付到期，并履行保护，以违约义务进行返回。从选项启动到选项到期的这种部分被称为前端保护（FEP）。虽然这种区别不会影响接收者的临时，但通过将FEP的价值添加到淘汰工资人的练习型价格，获得了非淘汰工资人的价格。

定义CDS仪器。

settr = datenum（'12 -Jun-2012'）;OptionMaturity = Datenum（'20 -sep-2012'）;CDSMaturity = Datenum（'20 -sep-2017'）;Optionstrike = 200;散宽= .4;

定义零率。

Zero_time = [.5 1 2 3 4 5]'ZERO_RATE = [.5 .75 1.5 1.7 1.9 2.2]'/ 100;Zero_dates = StaysAdd（定居，360 * zero_time，1）;zerodata = [zero_dates zero_rate]
zerodata =6×210.5.×7.3521 0.0000 7.3540 0.0000 7.3576 0.0000 7.3613 0.0000 7.3649 0.0000 7.3686 0.0000

定义市场数据。

Market_time = [1 2 3 5 7 10]';market_rate = [100 120 145 220 245 270]'market_dates = daysadd（定居，360 * market_time，1）;MarketData = [Market_dates Market_rate];probdata = cdsbootstrap（zerodata，marketdata，setch）
probdata =6×210.5.×7.3540 0.0000 7.3576 0.0000 7.3613 0.0000 7.3686 0.0000 7.3759 0.0000 7.3868 0.0000

定义CDS选项。

[付款人，接收者] = CDSoptPrice（Zerodata，probdata，sold，OptionMaturity，......CDSMaturity，Optionstrike，Speagvolation，'昏死'， 真的）;fprintf（'付款人：％.0f接收器：％.0f（敲除）\ n'，付款人，接收者）;
付款人：196个接收者：23（淘汰赛）
[付款人，接收者] = CDSoptPrice（Zerodata，probdata，sold，OptionMaturity，......CDSMaturity，Optionstrike，Speagvolation，'昏死'， 错误的）;fprintf（'付款人：％.0f接收器：％.0f（非敲除）\ n'，付款人，接收者）;
付款人：224接收者：23（非淘汰）

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