CDSSPREAD.GydF4y2Ba

确定信用违约互换的价差GydF4y2Ba

句法GydF4y2Ba

[传播，付款，付款，] = Cdsspread（Zerodata，probdata，定居，成熟，）GydF4y2Ba

[蔓延,PaymentDates、PaymentTimes] = cdsspread (GydF4y2Ba___GydF4y2Ba、名称、值)GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

[GydF4y2Ba传播GydF4y2Ba那GydF4y2BaPaymentDatesGydF4y2Ba那GydF4y2BaPaymentTimesGydF4y2Ba，] = Cdsspread（GydF4y2BaZeroDataGydF4y2Ba那GydF4y2BaProbDataGydF4y2Ba那GydF4y2Ba解决GydF4y2Ba那GydF4y2Ba到期GydF4y2Ba，）GydF4y2Ba计算cd的传播。GydF4y2Ba

例GydF4y2Ba

[GydF4y2Ba传播GydF4y2Ba那GydF4y2BaPaymentDatesGydF4y2Ba那GydF4y2BaPaymentTimesGydF4y2Ba，] = Cdsspread（GydF4y2Ba___GydF4y2Ba那GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba）GydF4y2Ba添加可选的名称-值对参数。GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

确定信用违约互换的价差GydF4y2Ba

打开直播脚本GydF4y2Ba

这个例子展示了如何使用GydF4y2BaCDSSPREAD.GydF4y2Ba用以下数据计算CDS合约的价差(以基点为单位)。GydF4y2Ba

解决=GydF4y2Ba'17 -JUL-2009'GydF4y2Ba;GydF4y2Ba% cd的估值日期GydF4y2BaZero_time = [.5 1 2 3 4 5]'ZERO_RATE = [1.35 1.43 1.9 2.47 2.936 3.311]'/ 100;Zero_dates = StaysAdd（定居，360 * zero_time，1）;zerodata = [zero_dates zero_rate];probdata = [taineadd（数据内容（结算），360,1），0.0247];成熟=GydF4y2Ba'20 -sep-2010'GydF4y2Ba;传播= cdsspread (ZeroData ProbData,解决、成熟度)GydF4y2Ba

传播= 148.2705.GydF4y2Ba

输入参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

`ZeroDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零率数据GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba|GydF4y2Ba`伊丹科尔卫星GydF4y2Ba`目的GydF4y2Ba

零率数据，指定为aGydF4y2BamGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba2GydF4y2Ba矢量的日期和零利率或GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba零利率的对象。GydF4y2Ba

当GydF4y2BaZeroDataGydF4y2Ba是一个GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba目的，GydF4y2BaZeroCompoundingGydF4y2Ba和GydF4y2BaZerobasis.GydF4y2Ba是隐含的GydF4y2BaZeroDataGydF4y2Ba在这个函数中是多余的。在这种情况下，在构造时指定这些可选参数GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba对象，然后再使用GydF4y2BaCDSSPREAD.GydF4y2Ba功能。GydF4y2Ba

有关的更多信息GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba（金融仪器工具箱）GydF4y2Ba对象,看到GydF4y2Ba创建一个Irdatacurve对象GydF4y2Ba（金融仪器工具箱）GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba|GydF4y2Ba塑造GydF4y2Ba

`ProbDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba违约概率值GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

默认概率值，指定为aGydF4y2BaP.GydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba2GydF4y2Ba带有日期和相应累积违约概率值的矩阵。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba|GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

`解决GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba结算日期GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

结算日期，指定为标量序列日期或日期字符向量。该GydF4y2Ba解决GydF4y2Ba日期必须早于或等于日期GydF4y2Ba到期GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba|GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

`到期GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba成人礼GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

到期日，指定为aGydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba日期序列号或日期字符向量的向量。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba|GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

名称值对参数GydF4y2Ba

指定可选的逗号分离对GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba参数。GydF4y2Ba的名字GydF4y2Ba是参数名称和GydF4y2Ba值GydF4y2Ba是相应的价值。GydF4y2Ba的名字GydF4y2Ba必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数GydF4y2BaName1, Value1,…,的家GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

例子:GydF4y2Ba

传播= Cdsspread（zerodata，probdata，定居，成熟，'基础'，7，'busdayconvention'，'preesconvention'，'上一个'）GydF4y2Ba

注意GydF4y2Ba

任何可选输入的大小GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba也可以接受大小数组GydF4y2Ba1GydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2BaNGydF4y2Ba，或作为适用于所有合同的单一值。单个值在内部扩展为一个大小数组GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

`“RecoveryRate”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba治愈率GydF4y2Ba
`0.4GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba十进制GydF4y2Ba

恢复率，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba“RecoveryRate”GydF4y2BaA.GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba恢复速率矢量，指定为小数GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba来GydF4y2Ba1GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

`“时间”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba高级付款频率GydF4y2Ba
`4.GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba数字与值GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`2GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`3.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`4.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`6.GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`12.GydF4y2Ba`

保费支付频率，指定为由逗号分隔的一对GydF4y2Ba“时间”GydF4y2BaA.GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba矢量与值GydF4y2Ba1GydF4y2Ba那GydF4y2Ba2GydF4y2Ba那GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba6.GydF4y2Ba,或GydF4y2Ba12.GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

`“基础”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba按日计算的合同GydF4y2Ba
`2GydF4y2Ba`(实际/ 360)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba集合中的正整数GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`|GydF4y2Ba集合的正整数矢量GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`

合同的天数基础，指定为逗号分隔的一对，由GydF4y2Ba“基础”GydF4y2Ba和使用A的正整数GydF4y2BaNINSTGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba向量。GydF4y2Ba

0 =实际/实际GydF4y2Ba
1 = 30/360（SIA）GydF4y2Ba
2 =实际/ 360GydF4y2Ba
3 =实际/ 365GydF4y2Ba
4 = 30/360 (PSA)GydF4y2Ba
5 = 30/360（ISDA）GydF4y2Ba
6 = 30/360（欧洲）GydF4y2Ba
7 =实际/365(日文)GydF4y2Ba
8 =实际/实际（ICMA）GydF4y2Ba
9 =实际/360 (ICMA)GydF4y2Ba
10 =实际/ 365（ICMA）GydF4y2Ba
11 = 30/360e（ICMA）GydF4y2Ba
12 =实际/365 (ISDA)GydF4y2Ba
13 =总线/ 252GydF4y2Ba

有关更多信息，请参见GydF4y2Ba基础GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

`'BusdayConvention'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba工作日约定GydF4y2Ba
`实际GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba特征向量GydF4y2Ba

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由GydF4y2Ba'BusdayConvention'GydF4y2Ba和一个字符向量。选择营业日惯例决定如何对待非营业日。非工作日定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如法定假日)。值:GydF4y2Ba

实际GydF4y2Ba-非工作日实际上被忽略了。非营业日的现金流量假定在实际日期分配。GydF4y2Ba
遵循GydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在下一个营业日进行分配。GydF4y2Ba
modifiedfollowGydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在下一个营业日进行分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。GydF4y2Ba
以前的GydF4y2Ba-假设非营业日的现金流在前一个营业日进行分配。GydF4y2Ba
修改了PreviousGydF4y2Ba-假设非营业日的现金流在前一个营业日进行分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

`'payaccruedpremium'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba默认支付的应计费的标志GydF4y2Ba
`真正GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba具有值的整数GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`

在违约时支付的应计保费的标志，指定为逗号分隔的一对，由GydF4y2Ba'payaccruedpremium'GydF4y2BaA.GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba布尔旗矢量是GydF4y2Ba真正GydF4y2Ba(违约)如应计保费已于违约时支付，GydF4y2Ba假GydF4y2Ba除此以外。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba逻辑GydF4y2Ba

`“步伐”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba数值逐步数值集成的天数GydF4y2Ba
`10.GydF4y2Ba`(天)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba非负整数GydF4y2Ba

作为数值积分时间步长的天数，指定为逗号分隔的对，由GydF4y2Ba“步伐”GydF4y2Ba和一个非负整数。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

`“ZeroCompounding”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零曲线的复利频率GydF4y2Ba
`2GydF4y2Ba`（半年）GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba含有价值的整数GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`2GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`3.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`4.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`6.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`12.GydF4y2Ba`,或GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`

零曲线的复合频率，指定为包括的逗号分隔对GydF4y2Ba“ZeroCompounding”GydF4y2Ba和一个包含值的整数：GydF4y2Ba

1GydF4y2Ba- 年度复合GydF4y2Ba
2GydF4y2Ba- 半年复合GydF4y2Ba
3.GydF4y2Ba- 每年复合三次GydF4y2Ba
4.GydF4y2Ba-季度复合GydF4y2Ba
6.GydF4y2Ba- 双月复合GydF4y2Ba
12.GydF4y2Ba——每月复利GydF4y2Ba
-1GydF4y2Ba- 连续复合GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

`'zerobasis'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零曲线的基础GydF4y2Ba
`0.GydF4y2Ba`（实际/实际）GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba含有价值的整数GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`来GydF4y2Ba`13.GydF4y2Ba`

零曲线的基，指定为由逗号分隔的一对GydF4y2Ba'zerobasis'GydF4y2Ba一个正整数，它的值和GydF4y2Ba基础GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

输出参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

`传播GydF4y2Ba`- 传播（基准点）GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba

传播（以基点），作为一个返回GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Ba1GydF4y2Ba向量。GydF4y2Ba

`PaymentDatesGydF4y2Ba`——付款日期GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

付款日期，返回为aGydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Banumcf.GydF4y2Ba矩阵。GydF4y2Ba

`PaymentTimesGydF4y2Ba`- 付款时间GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

支付时间，返回为GydF4y2BaNGydF4y2Ba——- - - - - -GydF4y2Banumcf.GydF4y2Ba应计分数矩阵。GydF4y2Ba

算法GydF4y2Ba

高级腿被计算为蔓延的产品GydF4y2BaS.GydF4y2Ba及一个基点的风险现值(GydF4y2BaRPV01.GydF4y2Ba)。该GydF4y2BaRPV01.GydF4y2Ba是由:GydF4y2Ba

$R.GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba V.GydF4y2Ba 01.GydF4y2Ba =GydF4y2Ba {σ.GydF4y2Ba}_{jGydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba}^{NGydF4y2Ba} Z.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ΔGydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba -GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba 那GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba 那GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba$

当默认情况下没有累计累积的保费时，它可以近似GydF4y2Ba

$R.GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba V.GydF4y2Ba 01.GydF4y2Ba \approxGydF4y2Ba \frac{1GydF4y2Ba}{2GydF4y2Ba} {σ.GydF4y2Ba}_{jGydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba}^{NGydF4y2Ba} Z.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ΔGydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba -GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba 那GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba 那GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba （GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba -GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba +GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba （GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba jGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba$

何时默认收证的保费。这里，GydF4y2BaT.GydF4y2Ba_0.GydF4y2Ba=GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba估值日期是什么时候GydF4y2BaT.GydF4y2Ba_1GydF4y2Ba，...，tGydF4y2Ba_NGydF4y2Ba=GydF4y2BaT.GydF4y2Ba保险费的支付日期是在合同期限内吗?GydF4y2BaT.GydF4y2Ba是合同到期，GydF4y2Baz（t）GydF4y2Ba对每次收到的付款，折扣系数是多少GydF4y2BaT.GydF4y2Ba，和GydF4y2BaΔ(tGydF4y2Ba_{j - 1GydF4y2Ba}，T.GydF4y2Ba_jGydF4y2Ba，b）GydF4y2Ba两次约会之间算一天吗GydF4y2BaT.GydF4y2Ba_{j - 1GydF4y2Ba}和GydF4y2BaT.GydF4y2Ba_jGydF4y2Ba对应于基础GydF4y2BaB.GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

CDS合同的保护期由下式给出:GydF4y2Ba

$P.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba O.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba CGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba O.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba L.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba =GydF4y2Ba {\intGydF4y2Ba}_{0.GydF4y2Ba}^{T.GydF4y2Ba} Z.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba （GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba -GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba D.GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba D.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba ）GydF4y2Ba$

$\approxGydF4y2Ba （GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba -GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba {σ.GydF4y2Ba}_{一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba}^{mGydF4y2Ba} Z.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba （GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba D.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba -GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba D.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba -GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba$

$=GydF4y2Ba （GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba -GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba {σ.GydF4y2Ba}_{一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba}^{mGydF4y2Ba} Z.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba （GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba -GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba -GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba （GydF4y2Ba τGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba$

在离散化上以有限的方式近似积分的情况下GydF4y2BaτGydF4y2Ba_0.GydF4y2Ba=GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba那GydF4y2BaτGydF4y2Ba_1GydF4y2Ba,…,τGydF4y2Ba_mGydF4y2Ba=GydF4y2BaT.GydF4y2Ba。GydF4y2Ba

一个盈亏平衡GydF4y2BaS.GydF4y2Ba_0.GydF4y2Ba使得溢价和保护腿的值相等。它遵循：GydF4y2Ba

$S.GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba =GydF4y2Ba \frac{P.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba O.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba CGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba O.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba L.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba}{R.GydF4y2Ba P.GydF4y2Ba V.GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba}$

参考文献GydF4y2Ba

b . Beumee, J.， D. Brigo, D. Schiemert, G. Stoyle。GydF4y2Ba“通过CDS Big Bang绘制课程。”GydF4y2Ba惠誉解决方案金宝搏官方网站，定量研究，全球特别报告。2009年4月7日。GydF4y2Ba

赫尔，J.和A.怀特。“评估信用违约互换I:没有对手违约风险。”GydF4y2Ba衍生物杂志。GydF4y2Ba卷。8，pp。29-40。GydF4y2Ba

O'Kane, D.和S. Turnbull。GydF4y2Ba“信用违约互换(cds)的估值。”GydF4y2Ba雷曼兄弟，固定收益量化学分研究，2003年4月。GydF4y2Ba

也可以看看GydF4y2Ba

cdsbootstrapGydF4y2Ba|GydF4y2Bacdsprice.GydF4y2Ba|GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba（金融仪器工具箱）GydF4y2Ba

话题GydF4y2Ba

介绍在R2010B.GydF4y2Ba

CDSSPREAD.GydF4y2Ba

句法GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

确定信用违约互换的价差GydF4y2Ba

输入参数GydF4y2Ba

`ZeroDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零率数据GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba|GydF4y2Ba`伊丹科尔卫星GydF4y2Ba`目的GydF4y2Ba

`ProbDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba违约概率值GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

`解决GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba结算日期GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

`到期GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba成人礼GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

名称值对参数GydF4y2Ba

`“RecoveryRate”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba治愈率GydF4y2Ba
`0.4GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba十进制GydF4y2Ba

`“时间”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba高级付款频率GydF4y2Ba
`4.GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba数字与值GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`2GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`3.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`4.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`6.GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`12.GydF4y2Ba`

`“基础”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba按日计算的合同GydF4y2Ba
`2GydF4y2Ba`(实际/ 360)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba集合中的正整数GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`|GydF4y2Ba集合的正整数矢量GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`

`'BusdayConvention'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba工作日约定GydF4y2Ba
`实际GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba特征向量GydF4y2Ba

`'payaccruedpremium'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba默认支付的应计费的标志GydF4y2Ba
`真正GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba具有值的整数GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`

`“步伐”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba数值逐步数值集成的天数GydF4y2Ba
`10.GydF4y2Ba`(天)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba非负整数GydF4y2Ba

`'zerobasis'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零曲线的基础GydF4y2Ba
`0.GydF4y2Ba`（实际/实际）GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba含有价值的整数GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`来GydF4y2Ba`13.GydF4y2Ba`

输出参数GydF4y2Ba

`传播GydF4y2Ba`- 传播（基准点）GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba

`PaymentDatesGydF4y2Ba`——付款日期GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

`PaymentTimesGydF4y2Ba`- 付款时间GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

更多关于GydF4y2Ba

CDS传播GydF4y2Ba

算法GydF4y2Ba

参考文献GydF4y2Ba

也可以看看GydF4y2Ba

话题GydF4y2Ba

金融工具箱文档GydF4y2Ba

金宝app

用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

CDSSPREAD.GydF4y2Ba

句法GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

确定信用违约互换的价差GydF4y2Ba

输入参数GydF4y2Ba

ZeroDataGydF4y2Ba-GydF4y2Ba零率数据GydF4y2Ba向量GydF4y2Ba|GydF4y2Ba伊丹科尔卫星GydF4y2Ba目的GydF4y2Ba

ProbDataGydF4y2Ba-GydF4y2Ba违约概率值GydF4y2Ba矩阵GydF4y2Ba

解决GydF4y2Ba-GydF4y2Ba结算日期GydF4y2Ba串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

到期GydF4y2Ba-GydF4y2Ba成人礼GydF4y2Ba串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

名称值对参数GydF4y2Ba

“RecoveryRate”GydF4y2Ba-GydF4y2Ba治愈率GydF4y2Ba0.4GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba十进制GydF4y2Ba

“时间”GydF4y2Ba-GydF4y2Ba高级付款频率GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba数字与值GydF4y2Ba1GydF4y2Ba那GydF4y2Ba2GydF4y2Ba那GydF4y2Ba3.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba4.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba6.GydF4y2Ba要么GydF4y2Ba12.GydF4y2Ba

“基础”GydF4y2Ba-GydF4y2Ba按日计算的合同GydF4y2Ba2GydF4y2Ba(实际/ 360)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba集合中的正整数GydF4y2Ba[1…13]GydF4y2Ba|GydF4y2Ba集合的正整数矢量GydF4y2Ba[1…13]GydF4y2Ba

'BusdayConvention'GydF4y2Ba-GydF4y2Ba工作日约定GydF4y2Ba实际GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba特征向量GydF4y2Ba

'payaccruedpremium'GydF4y2Ba-GydF4y2Ba默认支付的应计费的标志GydF4y2Ba真正GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba具有值的整数GydF4y2Ba1GydF4y2Ba要么GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba

“步伐”GydF4y2Ba-GydF4y2Ba数值逐步数值集成的天数GydF4y2Ba10.GydF4y2Ba(天)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba非负整数GydF4y2Ba

'zerobasis'GydF4y2Ba-GydF4y2Ba零曲线的基础GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba（实际/实际）GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba含有价值的整数GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba来GydF4y2Ba13.GydF4y2Ba

输出参数GydF4y2Ba

传播GydF4y2Ba- 传播（基准点）GydF4y2Ba向量GydF4y2Ba

PaymentDatesGydF4y2Ba——付款日期GydF4y2Ba矩阵GydF4y2Ba

PaymentTimesGydF4y2Ba- 付款时间GydF4y2Ba矩阵GydF4y2Ba

更多关于GydF4y2Ba

CDS传播GydF4y2Ba

算法GydF4y2Ba

参考文献GydF4y2Ba

也可以看看GydF4y2Ba

话题GydF4y2Ba

金融工具箱文档GydF4y2Ba

金宝app

用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

`ZeroDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零率数据GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba|GydF4y2Ba`伊丹科尔卫星GydF4y2Ba`目的GydF4y2Ba

`ProbDataGydF4y2Ba`-GydF4y2Ba违约概率值GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

`解决GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba结算日期GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

`到期GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba成人礼GydF4y2Ba
串行日期数字GydF4y2Ba|GydF4y2Ba日期字符矢量GydF4y2Ba

`“RecoveryRate”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba治愈率GydF4y2Ba
`0.4GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba十进制GydF4y2Ba

`“时间”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba高级付款频率GydF4y2Ba
`4.GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba数字与值GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`2GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`3.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`4.GydF4y2Ba`那GydF4y2Ba`6.GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`12.GydF4y2Ba`

`“基础”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba按日计算的合同GydF4y2Ba
`2GydF4y2Ba`(实际/ 360)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba集合中的正整数GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`|GydF4y2Ba集合的正整数矢量GydF4y2Ba`[1…13]GydF4y2Ba`

`'BusdayConvention'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba工作日约定GydF4y2Ba
`实际GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba特征向量GydF4y2Ba

`'payaccruedpremium'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba默认支付的应计费的标志GydF4y2Ba
`真正GydF4y2Ba`(默认)|GydF4y2Ba具有值的整数GydF4y2Ba`1GydF4y2Ba`要么GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`

`“步伐”GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba数值逐步数值集成的天数GydF4y2Ba
`10.GydF4y2Ba`(天)GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba非负整数GydF4y2Ba

`'zerobasis'GydF4y2Ba`-GydF4y2Ba零曲线的基础GydF4y2Ba
`0.GydF4y2Ba`（实际/实际）GydF4y2Ba(默认)|GydF4y2Ba含有价值的整数GydF4y2Ba`0.GydF4y2Ba`来GydF4y2Ba`13.GydF4y2Ba`

`传播GydF4y2Ba`- 传播（基准点）GydF4y2Ba
向量GydF4y2Ba

`PaymentDatesGydF4y2Ba`——付款日期GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba

`PaymentTimesGydF4y2Ba`- 付款时间GydF4y2Ba
矩阵GydF4y2Ba