使用仪器变量方法进行模型估计
sys = ivar(数据,na)
sys = ivar(数据,na,nc)
sys = ivar(数据,na,nc,max_size)
估计AR多项式模型,SYS.
= ivar(数据
那NA.
)SYS.
,使用乐器变量方法和时间序列数据数据
。NA.
指定的顺序一种多项式。
AR模型由等式表示:
在上面的模型中,E.(T.)是一个任意过程,假设是移动平均订单过程NC.
,可能是时变。NC.
假设等于NA.
。选择仪器作为适当过滤的输出,延迟NC.
脚步。
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估计时间序列数据。
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秩序一种多项式 |
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移动平均流程的顺序代表E.(T.)。 |
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最大矩阵大小。
指定 默认:250000. |
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确定多项式模型。
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比较噪声中正弦曲线的光谱,由IV方法估计,并通过前后倒置最小二乘法。
Y = IDDATA(SIN([1:500]'* 1.2)+ SIN([1:500]'* 1.5)+ ... 0.2 * RANDN(500,1),[]);miv = ivar(y,4);mls = ar(y,4);光谱(MIV,MLS)
[1] Stoica,P.等人。ARMA过程的AR参数的最佳仪器变量估计,IEEE Trans。自动。控制,卷AC-30,1985,PP。1066-1074。