Cross-covariance
返回cross-covariance指两个离散时间序列。互协方差度量向量之间的相似性C
=xcov(x
,Y
)x
和向量的移位(滞后)副本Y
作为滞后的函数。如果x
和Y
如果具有不同的长度,则函数会在较短向量的末尾追加零,使其与另一个向量具有相同的长度。
索福克勒斯·奥法尼迪斯最佳信号处理:导论第二版。纽约:麦格劳·希尔,1996年。
[2] Larsen, Jan.《相关函数和功率谱》2009年11月。https://www2.imm.dtu.dk/pubdb/edoc/imm4932.pdf