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Copula参数作为秩相关的函数
ρ= copulaparam(“高斯”,r)
ρ= copulaparam(“t”,r,ν)
alpha=copulaparam(族,r)
___= copulaparam (___,名称,值)
例子
ρ=copulaparam('Gaussian',r)返回线性相关参数,ρ,对应于具有肯德尔秩相关的高斯关联,r.
ρ=copulaparam('Gaussian',r)
ρ
r
ρ= copulaparam(“t”,r,怒族)返回线性相关参数,ρ,对应于at具有Kendall秩相关的copula,r,自由度,怒族.
ρ= copulaparam(“t”,r,怒族)
怒族
α= copulaparam (家庭,r)返回copula参数,α,它对应于指定类型的二元阿基米德联系符家庭,根据肯德尔的等级相关性,r.
α= copulaparam (家庭,r)
α
家庭
___= copulaparam (___,名称,值)使用任何前面的语法返回相关参数,以及由一个或多个指定的附加选项名称,值对参数。例如,您可以指定输入的等级相关值是否为Spearman值ρ或肯德尔的头.
___= copulaparam (___,名称,值)
名称,值
全部崩溃
使用带有Kendall的二元高斯copula从贝塔分布生成相关随机数据头等级相关性等于-0.5。
由秩相关值计算线性相关参数。
rng默认的%为了再现性tau=-0.5;rho=copulaparam(“高斯”τ)
rho=-0.7071
使用高斯copula生成一个由相关随机值组成的两列矩阵。
u = copularnd (“高斯”,rho,100);
每列包含100个从连续均匀分布中抽样的0到1之间的随机值。
创建一个scatterhist绘图可视化的随机数字产生使用联系。
scatterhist
图scatterhist (u (: 1), (2):,)
柱状图显示copula的每一列中的数据具有边缘均匀分布。散点图显示两列中的数据呈负相关。
使用反cdf函数betainv将均匀边际分布的每一列从贝塔分布转换成随机数。在第一列中,第一个形状参数一个等于1,第二个形状参数B等于2。在第二列中,第一个形状参数一个等于1.5,并且是第二个形状参数B等于2。
betainv
b=[betainv(u(:,1),1,2),betainv(u(:,2),1.5,2)];
创建一个scatterhist绘图以可视化相关的beta分布数据。
数字散点记录(b(:,1),b(:,2))
直方图显示每个变量的边缘β分布。散点图显示负相关。
验证样本的秩相关近似等于Kendall’s的初始值头.
tau_样本=corr(b,“类型”,“肯德尔”)
tau_sample =2×21.0000 -0.5135 -0.5135 1.0000
-0.5135的样本秩相关近似等于-0.5的初始值头.
Copula秩相关,作为标量值或标量值的矩阵返回。
如果r是标量相关系数吗ρ是一个标量相关系数,对应于一个二元关联函数。
如果r是一个p-借-p相关矩阵,然后ρ是一个p-借-p相关矩阵。
如果该联结被指定为二元阿基米德联结类型之一(“克莱顿”,“弗兰克”,或“甘力克”),然后r是一个标量值。
“克莱顿”
“弗兰克”
“甘力克”
自由度tcopula,指定为正整数值。
数据类型:单|双重的
单
双重的
二元阿基米德联系符族,指定为下列之一。
指定可选的逗号分隔的对名称,值论据。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数,如下所示:名称1,值1,…,名称,值.
的名字
价值
名称1,值1,…,名称,值
“类型”,“斯皮尔曼”
“类型”
“肯德尔”
“枪兵”
等级相关性的类型,指定为逗号分隔的对,由“类型”下面是其中之一。
“肯德尔”-指示的输入值r是一个假象头相关值
“枪兵”-指示的输入值r斯皮尔曼的ρ秩相关值
copulaparam对没有现有解析公式的copula族使用斯皮尔曼秩相关的近似。这种近似是基于对在copula参数的离散值上计算的值的平滑拟合。对于一个tCopula,近似是准确的自由度大于0.05。
copulaparam
例子:“类型”,“斯皮尔曼”
线性相关参数,作为标量值或标量值的矩阵返回。
二元阿基米德copula参数,作为标量值返回。允许的值α依赖于指定的copula族。
copulacdf|copulafit|copulapdf|copularnd|copulastat|ecdf
copulacdf
copulafit
copulapdf
copularnd
copulastat
ecdf
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