条件均值模型的蒙特卡洛预测
蒙特卡洛预测
您可以使用蒙特卡罗模拟来预测在未来一段时间地平线的过程。这是为了最小均方误差（MMSE）的预测，它提供了一个分析预报溶液替代。您可以使用计算MMSE预测预测。
要使用蒙特卡罗模拟预测的过程：
将模型与您的观察系列使用
估计。用观测序列和任何推断残差和条件方差（使用计算
推断），用于样品前体的数据。产生超过使用所需的预测范围的许多样品路径
模拟。
蒙特卡洛预测的优势
蒙特卡洛预测的一个好处是，你得到一个完整的分配对于未来事件，不只是一个点估计和标准错误。仿真平均接近MMSE预测。使用模拟变现的第2.5个和97.5个百分点为端点，以近似95％的预测区间。
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