系统性风险

系统性风险是指宏观经济体系或综合金融体系崩溃的风险。它与可以在不损害整个系统的情况下被控制的个体风险形成对比。

当单个实体的失败或者一群实体产生“传染”，在整个金融和经济系统中扩散和延续风险。例如，2007年金融巨头雷曼兄弟(Lehman Brothers)的倒闭对整个金融服务业产生了连锁反应，原因在于该公司的规模及其与经济健康发展的融合程度。

防范系统性风险涉及多种应用和模型，如宏观经济理论、场景一代、违约估计、宏观压力测试和定价理论。这些是中央银行、非政府组织、监管机构、政府部门、政策制定者以及学术和金融服务从业者的关键活动。

MATLAB^®，结合统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™，优化工具箱™，全局优化工具箱，风险管理工具箱™，以及其他工具，是这些从业者选择的软件。MATLAB使得系统风险建模，包括统计建模，蒙特卡罗模拟，图论，基于网络和代理的建模，以及定价功能。