计量经济学建模师 | 分析和模型计量时间序列 |
交互式评估模型假设后,数据拟合到ARIMA模型通过执行残差诊断。
交互式评估模型假设后,数据拟合到GARCH模型通过执行残差诊断。
使用计量模型应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计
交互式地执行Box-Jenkins方法,为条件平均模型选择适当的滞后次数。然后,将模型与数据进行拟合,并将估计模型导出到命令行以生成预测。
使用Box-Jenkins方法选择一个ARIMA模型。
进行契合度检查。
从拟合的ARIMA模型推断残差。
从拟合的条件方差模型推断条件方差。
检查状态空间模型参数是否随时间变化。