计量经济学工具箱
建模和分析使用统计方法的金融和经济体系
计量经济学工具箱™建模和分析时间序列数据提供的功能。它提供了一个广泛的模型选择的诊断测试，包括脉冲分析，单元根和平稳性，协整，以及结构变化的测试。可以估算，模拟，并使用了多种型号，包括回归，ARIMA，状态空间，GARCH，多元VAR和VEC，并切换代表数据的动态的变化模型预测的经济系统。该工具箱还提供了开发时间变化的模型，来自新数据基于学习马尔科夫贝叶斯和工具。
入门
学习经济学工具箱的基础知识
数据预处理
格式，情节和转换时间序列数据
选型
规格测试和评估模型
时间序列回归模型
贝叶斯线性回归模型和回归模型与非球形干扰
条件均值模型
自回归（AR），移动平均（MA），ARMA，ARIMA，ARIMAX，和季节性模型
条件方差模型
GARCH，指数GARCH（EGARCH）和GJR模型
多变量模型
协整分析，向量自回归（VAR），矢量误差修正（VEC），和贝叶斯模型VAR
马尔可夫模型
离散时间马尔可夫链，马尔可夫切换自回归和状态空间模型
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