主要内容
数据预处理
格式化、绘制和转换时间序列数据
应用程序
| 计量经济学建模师 | 分析计量经济时间序列并建立模型 |
类
LagOp |
创建滞后算子多项式 |
功能
hpfilter |
趋势和循环成分的Hodrick-Prescott滤波器 |
price2ret |
将价格转换为回报 |
ret2price |
将收益转换为价格 |
recessionplot |
在时间序列图上覆盖衰退带 |
趋于稳定 |
确定滞后算子多项式的稳定性 |
反映 |
反映滞后算子多项式系数滞后零 |
toCellArray |
将滞后运算符多项式对象转换为单元数组 |
例子和如何
用MATLAB编写时间序列数据®命令行，然后将集合导入Econometric Modeler。
从MATLAB工作区或mat文件导入时间序列数据到计量经济模型。
交互地绘制单变量和多变量时间序列数据，然后解释和相互作用的plot。
交互转换时间序列数据。
取时间序列的非季节性差异。
应用非季节和季节差分使用滞后算子多项式对象。
使用对称移动平均函数估计长期趋势。
用稳定季节滤波器对时间序列进行季节消长。
使用季节性过滤器来消除时间序列的季节性。
使用参数模型估计非季节性和季节性趋势成分。
使用Hodrick-Prescott滤波器分解时间序列。
创建滞后运算符多项式对象。
概念
理解模型选择技术和计量经济学工具箱™功能。
Econometric Modeler应用程序是一个交互式工具，用于可视化和分析单变量时间序列数据。
理解随机过程的定义、形式和性质。
确定哪些数据转换适合您的问题。
确定非平稳过程的特征。
了解如何将时间序列分解为确定性趋势、季节性和不规则成分。
有些时间序列可以分解成各种趋势分量。要在不做参数假设的情况下估计趋势分量，可以考虑使用滤波器。
您可以使用季节过滤器(移动平均)来估计时间序列的季节成分。
季节调整是去除讨厌的周期性成分的过程。季节性调整的结果是一个非季节性的时间序列。
Hodrick-Prescott (HP)过滤器是一种专门用于趋势和商业周期估计的过滤器(没有季节性成分)。
当您将时间序列模型与数据拟合时，模型中的滞后项需要初始化，通常在样本开始时进行观察。
特色的例子
你也可以从以下列表中选择一个网站:
