企业信用风险

• 模拟默认信用风险
  模拟使用COPULAS的信用仪器组合的默认信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  由于使用Copulas的信用评级迁移，模拟信用组合价值变化
  
• 渐近单危险因素模型资本
  使用渐近单个风险因子（ASRF）模型计算必要的资本
  
• 使用Merton模型的默认概率
  估计使用Merton Option定价公式的默认公司的缺点
  
• 集中指数
  计算信用组合的浓度措施
  
• 信用违约互换
  Bootstrap CDS概率曲线，并使用金融工具箱确定CDS价格并传播
  
• Bootstrap来自键的默认概率
  Bootstrap默认概率曲线来自债券市场价格使用金融工具箱
  
• 估计过渡概率
  使用金融工具箱估算信用质量的变化，来自信用评级数据的模型过渡概率
  
• 确定信用质量阈值
  将转换概率转换为使用金融工具箱的信用质量阈值和相反的方式
  

特色例子

单因素模型校准

使用CreditDefaultCopula或CreditmigrationCopula课程展示校准估算投资组合信用损失的单因素模型的技术。

打开直播脚本

用ASRF模型计算监管资本

计算使用渐近单危险因素（ASRF）模型计算资本要求和价值 - 风险（VAR）用于信用敏感的暴露组合。

打开直播脚本

装袋决策树的信用评级

构建自动信用评级工具。