开始吧风险管理工具箱

风险管理Toolbox™提供数学建模和仿真信用和市场风险的功能。您可以模拟默认值，创建信用记分卡，执行信用投资组合分析和后退模型以评估财务损失的潜力。工具箱可让您评估公司和消费者信用风险以及市场风险。它包括用于信用记分卡的可变量的自动和手动衬合的应用程序。它还包括仿真工具，用于分析信用组合风险和逆行工具，以评估风险价值（VAR）和预期的短缺（ES）。

教程

概述

风险管理工具箱风险建模

风险管理工具箱提供用于建模五个风险评估领域的工具。

使用Copulas的信用仿真

使用时CreditDefaultCopula.对象，预测交易对手的信贷损失取决于三个主要元素。

VAR概述VAR BOAKTESTING

使用多种VAR反垄断工具进行评估VAR模型。

预期的缺点概述了回溯

使用多个预期的缺口回溯测试用于评估VAR模型。

工作流程

分手资源管理器案例研究示例

此示例显示了如何使用该示例如何使用该示例创建信用记分卡奔波探险家应用程序。

CreditDefaultCopula仿真工作流程

此示例显示了使用a的常见工作流程CreditDefaultCopula.对象来衡量信用投资组合的默认风险。

CreditmigrationCopula模拟工作流程

此示例显示了使用a的常见工作流程信用额度对象来衡量信用投资组合的信用迁移风险。

var回溯工作流程

此示例显示了一个值风险（VAR）反向工作流程和使用VAR反向钻头工具。

预期短缺（ES）回溯工作流，没有模型分发信息

此示例显示了预期的缺口（ES）回溯工作流，没有模型分发信息和使用esbacktest.目的。

使用模拟预计的缺点（ES）回溯工作流程

此示例显示了使用模拟和使用的预期短缺（ES）回溯工作流程esbacktestbysim目的。