欧盟偿付能力II指令明确规定了欧盟保险公司为降低破产风险必须持有的资本数额。它要求保险公司使用定量方法进行保单和保险精算模拟,风险预测和经济资本预测，并报告整个组织的结果。
有时，Solvency II也被保险公司称为Basel。它由三个支柱类似于巴塞尔，包括定量要求(类似于最低资本要求《巴塞尔协议III》(Basel III)框架)、监督审查和披露要求。
与Solvency II平台相关的常见任务包括:
- 情景生成，包括copula方法的使用
- 蒙特卡罗模拟，包括逐策略模拟和嵌套随机模拟
- 投资组合复制和最小二乘蒙特卡罗，用于按需资产负债表建模
- 偿付能力资本要求(SCR)和市场一致嵌入价值(MCEV)的计算
- 资产负债模型
- 并行计算和GPU计算为了高效的仿真和参数识别
- 自动报告
有关细节,请参见MATLAB®它通常被用作偿付能力II平台的一部分，或在某些情况下用作驱动平台。
