bndkrdur

在零曲线条件下，债券关键利率期限

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语法

KeyRateDuration = bndkrdur(ZeroData,CouponRate,Settle,Maturity)

KeyRateDuration = bndkrdur(___、名称、值)

描述

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (ZeroData，CouponRate，解决，成熟）计算给定零曲线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率期限。

例子

KeyRateDuration= bndkrdur (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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求零曲线下的债券关键利率期限

打开实时脚本

这个例子展示了如何计算债券的关键利率期限为2年、5年、10年和30年。

ZeroRates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478 ..．..0493 .0539 .0572 .0553 .0530]';ZeroDates =天数(1998年- 12月31日的，[30 360 360*2 360*3 360*5 ..．.360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData = [ZeroDates];krdur = bndkrdur(零数据，.0525，“12/31/1998”，.．.“11/15/2028”，“KeyRates”，[2 5 10 30])

krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

使用datetime输入求零曲线下的债券关键利率期限

打开实时脚本

这个例子展示了如何使用datetime输入的解决而且成熟也用一张表ZeroData计算2年、5年、10年和30年关键利率时间的债券的关键利率存续期。

ZeroRates = [0.0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478 ..．..0493 .0539 .0572 .0553 .0530]';ZeroDates =天数(1998年- 12月31日的，[30 360 360*2 360*3 360*5 ..．.360*7 360*10 360*15 360*20 360*25 360*30]，1);ZeroData = table(datetime(ZeroDates，“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”), ZeroRates);krdur = bndkrdur(ZeroData，.0525,datetime(“12/31/1998”，“场所”，“en_US”)，.．.datetime (“11/15/2028”，“场所”，“en_US”)，“KeyRates”，[2 5 10 30])

krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

输入参数

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`ZeroData`- - - - - -零线
矩阵|表格

零曲线，指定为anumRates——- - - - - -2矩阵或numRates——- - - - - -2表格

如果ZeroData表示为numRates——- - - - - -2矩阵，第一列是MATLAB^®序列号和第二列是伴随的零利率。

如果ZeroData是表，第一列可以是日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。第二列必须是与零利率对应的数字数据。

数据类型:双|datetime|字符|字符串|表格

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

用于确定债券应付息票的年利率，用十进制数值表示NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`解决`- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

所有债券和零曲线的结算日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。解决所有债券和零曲线的结算日期必须相同。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`成熟`- - - - - -债券到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

债券的到期日，指定为标量或NUMBONDS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:KeyRateDuration = bndkrdur(零数据，。0525,'12/31/1998','11/15/2028','KeyRates',[2 5 10 30])

`InterpMethod`- - - - - -用插值法从零点曲线中获取点
`“线性”`(默认)|`“立方”`，`“pchip”`

插值方法用于从零点曲线中获取点，指定为逗号分隔的对“InterpMethod”和使用以下值之一的字符向量:

“线性”(默认)
“立方”
“pchip”

数据类型:字符

`ShiftValue`- - - - - -将零点曲线的值上下移动以计算持续时间
`. 01`(100基点)(默认)|数字

值，即0曲线被上下移动以计算持续时间，指定为由逗号分隔的对组成“ShiftValue”和一个标量数值。

数据类型:双

`KeyRates`- - - - - -执行持续时间计算的速率
设置为每个零日期(默认)|数字

执行持续时间计算的速率，指定为逗号分隔的对，由“KeyRates”到期时间用标量a表示NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`CurveCompounding`- - - - - -曲线复合频率
2(默认)|值为的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

曲线的复合频率，指定为由逗号分隔的对组成“CurveCompounding”和使用以下值之一的标量:

1-年度复利
2-半年复利
3.-每年复利三次
4-季度复利
6-双月复利
12-每月复利

．

数据类型:双

`CurveBasis`- - - - - -曲线的基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

曲线的基础，指定为逗号分隔的对，由“CurveBasis”和使用以下值之一的标量:

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`期`- - - - - -每年支付息票的次数
`2`(默认)|带值的数字`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

每年支付息票的数目，以逗号分隔的对组成“时间”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量使用的值:0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

仪器的日计数，指定为逗号分隔的对，由“基础”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1使用支持值的向量:金宝app

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

月末规则标志，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量。此规则仅适用于成熟是一个月的月底日期，该月的天数为30天或更少。

0= Ignore规则，这意味着债券息票支付日期总是同一个数字日。
1=设置规则，这意味着债券息票支付日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

债券发行日期，由逗号分隔的对组成“IssueDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定IssueDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

不规则或正常的第一张优惠券日期，以逗号分隔的对组成“FirstCouponDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定FirstCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

不规则或正常的最后优惠券日期，以逗号分隔的对组成“LastCouponDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定LastCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前开始付款日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

付款的起始日期，由逗号分隔的对组成StartDate可以的一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的StartDate可以是债券实际开始发行的日期(债券现金流被考虑的日期)。要使工具向前启动，请将此日期指定为未来日期。

如果没有指定StartDate可以，生效开始日期为解决日期。

要支持金宝app现有代码，bndkrdur也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

绑定的面值，指定为逗号分隔的对，由“脸”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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`KeyRateDuration`—关键利率持续时间
矩阵

关键利率持续时间，返回为numBonds——- - - - - -numRates矩阵。

算法

bndkrdur计算给定零曲线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率期限。默认情况下，关键利率是每个零曲线利率。对于每个关键利率，持续时间是通过将零曲线上下移动指定的量(ShiftValue)，用新的零曲线计算每种情况下债券的现值，然后计算以下值:

$k r d u r_{我} ＝ \frac{（ P V_{d o w n} - P V_{u p} ）}{（ P V \times 年代 h 我 f t V 一个 l u e \times 2 ）}$

请注意

对曲线的移动是通过将特定的键速率移动ShiftValue然后在前一个关键利率和下一个关键利率之间的区间内插值曲线值。对于第一个键利率，日期之前的任何曲线值都等于ShiftValue；类似地，对于最后一个关键利率，日期之后的任何曲线值都等于ShiftValue．

参考文献

[1]戈卢布，B.，蒂尔曼，L。风险管理:固定收益市场的方法。威利,2000年。

塔克曼，B。固定收益证券:当今市场的工具。威利,2002年。

版本历史

R2006a之前介绍

全部展开

R2022b:不建议使用序列号

虽然bndkrdur金宝app支持序列号，datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储，以及考虑时区和夏令时的属性。

将连续日期数字或文本转换为datetime值，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年

Y = 2021

没有计划删除对序列号输入的支持。金宝app

另请参阅

bndconvy|bndconvp|bnddury|bnddurp|datetime

bndkrdur

语法

描述

例子

求零曲线下的债券关键利率期限

使用datetime输入求零曲线下的债券关键利率期限

输入参数

ZeroData- - - - - -零线矩阵|表格

CouponRate- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率小数

解决- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线datetime标量|字符串标量|日期字符向量

成熟- - - - - -债券到期日datetime数组|字符串数组|日期字符向量

名称-值参数

InterpMethod- - - - - -用插值法从零点曲线中获取点“线性”(默认)|“立方”，“pchip”

ShiftValue- - - - - -将零点曲线的值上下移动以计算持续时间. 01(100基点)(默认)|数字

KeyRates- - - - - -执行持续时间计算的速率设置为每个零日期(默认)|数字

CurveCompounding- - - - - -曲线复合频率2(默认)|值为的整数1，2，3.，4，6,或12

CurveBasis- - - - - -曲线的基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

期- - - - - -每年支付息票的次数2(默认)|带值的数字0，1，2，3.，4，6或12

基础- - - - - -仪器的日计数基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

EndMonthRule- - - - - -月末规则标志1(效果)(默认)|非负整数0或1

IssueDate- - - - - -债券发行日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

FirstCouponDate- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

LastCouponDate- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

StartDate可以- - - - - -提前开始付款日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

脸- - - - - -债券面值One hundred.(默认)|数字

输出参数

KeyRateDuration—关键利率持续时间矩阵

算法

参考文献

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

主题

`ZeroData`- - - - - -零线
矩阵|表格

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

`解决`- - - - - -所有债券的结算日期和零曲线
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

`成熟`- - - - - -债券到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`InterpMethod`- - - - - -用插值法从零点曲线中获取点
`“线性”`(默认)|`“立方”`，`“pchip”`

`ShiftValue`- - - - - -将零点曲线的值上下移动以计算持续时间
`. 01`(100基点)(默认)|数字

`KeyRates`- - - - - -执行持续时间计算的速率
设置为每个零日期(默认)|数字

`CurveCompounding`- - - - - -曲线复合频率
2(默认)|值为的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

`CurveBasis`- - - - - -曲线的基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`期`- - - - - -每年支付息票的次数
`2`(默认)|带值的数字`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

`基础`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`StartDate可以`- - - - - -提前开始付款日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

`KeyRateDuration`—关键利率持续时间
矩阵