主要内容
评估有效的投资组合和前沿
分析有效投资组合和投资组合的有效边界
对象
PortfolioCVaR |
创建portfolio var对象，用于条件风险值投资组合优化和分析 |
功能
例子和如何做
获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得积分。
使用estimateFrontierLimits函数获取端点组合。
为获得具有目标投资回报的有效投资组合estimateFrontierByReturn函数接受一个或多个目标投资组合返回并获得有效投资组合。
为了获得具有目标投资组合风险的有效投资组合estimateFrontierByRisk函数接受一个或多个目标投资组合风险并获得有效的投资组合。
给定有效投资组合，函数estimatePortReturn和estimatePortRisk提供回报和风险的估计。
的plotFrontier函数创建给定投资组合优化问题的有效边界图。
这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。
这个例子展示了如何使用CVaR组合优化来建立两种套期保值策略的模型PortfolioCVaR对象。
创建一个PortfolioCVaR对象并合并来自的资源列表CAPMUniverse.mat．
概念
portfoliovar对象工作流，用于创建和建模条件风险值(CVaR)投资组合。
当为一个portfoliovar对象解决投资组合优化时，所有的变化fmincon从最优化工具箱™支持。金宝app
使用Portfolio、portfoliovar、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、优先使用和使用最优化工具箱。
你也可以从以下列表中选择一个网站:
