主要内容
创建投资组合
创建portfoliovar对象用于条件风险值(CVaR)投资组合优化
有关创建PortfolioCVaR对象的信息，请参见CVaR投资组合优化(4分钟56秒)．
对象
PortfolioCVaR |
创建portfolio var对象，用于条件风险值投资组合优化和分析 |
功能
setAssetList |
建立资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
建立具有非负权值和为1的投资组合约束 |
setProbabilityLevel |
设置VaR和CVaR计算的概率级别 |
例子和如何做
要创建一个完全指定的CVaR投资组合优化问题，请使用portfoliovar函数实例化portfoliovar对象。
用于设置portfoliovar对象的常见操作。
portfolio var对象属性InitPort让你确定一个初始或当前的投资组合。
概念
投资组合是构成资产世界的可行资产集合中的点。
使用PortfolioCVaR对象和相关函数进行投资组合优化。
portfoliovar对象工作流，用于创建和建模条件风险值(CVaR)投资组合。
使用Portfolio、portfoliovar、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、优先使用和使用最优化工具箱。
你也可以从以下列表中选择一个网站:
