投资组合限制
ConSet = portcons(varargin)
作为一种替代portcons
中,使用组合物(投资组合
)的均值 - 方差投资组合优化。此对象支持毛或净组合回报金宝app作为返回代理,组合回报作为风险代理的方差,和组合组是指定的约束的任何组合,以形成组合集。有关工作流程信息时,使用组合对象,请参见投资组合对象的工作流程。
利用线性不等式,portcons
产生约束的资产投资组合的矩阵。矩阵ConSet
被定义为ConSet = [A B]
。一个
是矩阵和b
载体中,使得A * PortWts' <= b的
设置值,其中PortWts
是1
资产逐数(NASSETS
资产分配的)载体。
ConSet = portcons( 'ConstType',数据1,...,数据N)
创建一个矩阵ConSet
基于约束类型ConstType
和约束参数数据1,...,数据N
。
ConSet = portcons( 'ConstType1',DATA11,...,Data21,...,Data2N,...)
创建一个矩阵ConSet
,基于约束的类型ConstTypeN
和相应的约束参数DataN1,...,DataNN
。
约束类型 |
描述 |
值 |
---|---|---|
默认 |
所有分配是> = 0;没有卖空允许的。资产配置的组合值标准化为1。 |
|
|
固定投资组合的总价值 |
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|
最小和每个资产的最大分配。 |
|
|
最小和最大分配给资产组。 |
看到 |
|
组到组比较约束。 |
看到 |
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自定义线性不等式约束 |
注意对于使用更多信息 |
约束3个资产组合:
|
IBM |
HPQ |
XOM |
|
一个 |
一个 |
乙 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0.5 |
0.9 |
0.8 |
NumAssets = 3;PVAL = 1;%比例组合价值为1。AssetMin = 0;AssetMax = [0.5 0.9 0.8]。组A = [1 1 0];组B = [0 0 1];AtoBmax = 1.5最多1.5倍,价值在一组资产的百分比值%在组B.ConSet = portcons('PortValue',PVAL,NumAssets,'AssetLims',...AssetMin,AssetMax,NumAssets,'GroupComparison',A组大,NaN,...AtoBmax,组B)
ConSet = 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0000 0 0 0.5000 0 1.0000 0 0.9000 0 0 1.0000 0.8000 -1.0000 0 0 0 0 -1.0000 0 0 0 0 0 -1.0000 1.0000 1.0000 -1.5000 0
例如,满足该约束投资组合权重的一个可能的解决方案是在IBM的30%,在30 HPQ%,并且在XOM 40%。