portopt

投资组合的有效边界受到约束

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portopt已被部分删除，将不再接受ConSet或变长度输入宗量参数。使用投资组合而是要解决投资组合问题，而不仅仅是一个只做多、完全投资的投资组合。有关使用组合对象时工作流的信息，请参见组合对象的工作流。有关迁移的更多信息portopt代码投资组合,请参阅portopt迁移到Portfolio对象。

语法

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn ExpCovariance)[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts)[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts, PortReturn)

参数

`ExpReturn`	1按资产数目(`NASSETS`指定每种资产的预期(平均)回报的向量。
`ExpCovariance`	`NASSETS`——- - - - - -`NASSETS`指定资产收益协方差的矩阵。
`NumPorts`	(可选)沿有效边界生成的投资组合数量。回报是在最大可能的回报和最小风险点之间等距。如果`NumPorts`是空的吗`[]`)，计算10个等距点。
`PortReturn`	(可选)每个投资组合的预期收益。若干投资组合(`nport`——- - - - - -`1`向量)。如果没有输入或空的，`NumPorts`使用最小和最大可能值之间的等间距返回值。

描述

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn ExpCovariance)设置权重大于或等于的最基本的投资组合问题0那一定等于1。解决这个问题所需要的只是资产收益的均值和协方差。该问题通过返回来在有效边界上返回10个等距点。

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts)设置基本的投资组合问题，但允许您指定在有效边界上您想要的等间距点的数量NumPorts。如果您指定1，它的回报是风险最低的投资组合。

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts, PortReturn)设置基本的投资组合问题，但允许您在向量中指定有效边界上的目标收益PortReturn。如果您设置此功能，则需要这样做PortReturn,NumPorts应该是空的。

请注意

portopt如果收益超出范围，则生成警告，并在有效边界的端点返回投资组合。

的输出portopt是:

PortRisk是一个nport——- - - - - -1每个投资组合标准差的向量。

PortReturn是一个nport——- - - - - -1每个投资组合的预期收益向量。

PortWts是一个nport——- - - - - -NASSETS分配给每个资产的权重矩阵。每一行代表一个投资组合。一个投资组合中所有权重的总和是1。

如果portopt在没有输出参数的情况下调用，它将写入当前图形窗口。

例子

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绘制风险-回报有效边界

打开生活的脚本

使用portopt将20个投资组合沿有效边界连接起来，这些投资组合的回报率是均匀分布的。默认情况下，在不做空的投资组合中进行选择，并将投资组合的价值标为1。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];NumPorts = 20;portopt (ExpReturn ExpCovariance NumPorts)