学习如何使用时间序列的状态空间表示来模拟随机过程。通过一个示例应用程序,MathWorks工程师将向您展示如何定义、校准、估计状态空间模型,并将其用于预测时间序列数据集。特别是,我们将估计流行的Diebold-Li期限结构模型的参数,以及推断模型的未观察到的因素。此外,从状态空间方法导出的期限结构模型的预测性能与使用最小二乘和向量自回归的更传统的两步方法进行了比较。
亮点包括
主讲人简介
理查德•贝克他是一名顾问工程师,一直与全球金融客户合作,并直接支持MathWorks的计算金融团队近18年。金宝app他最初的背景是物理学和信号处理,随后获得了工商管理研究生学位,专注于金融和经济学。他是《计量经济学工具箱》的原作者,也是《金融工具箱》的贡献者。他目前的开发项目包括随机微分方程的蒙特卡罗模拟,以及各种时间序列模型的估计、模拟和预测。
记录:2014年8月5日
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