选择主解算器并指定组合优化的关联解算器选项GydF4y2Ba
选择主求解器,并使您可以为Portfolio优化指定关联的Solver选项GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
= setSolver (GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
,GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
)GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息,请参阅GydF4y2Ba投资组合对象工作流程GydF4y2Ba,GydF4y2BaPortfolioCVaR对象工作流GydF4y2Ba,GydF4y2BaPortfolioMAD对象的工作流GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
选择主解算器,并使您能够为组合对象的组合优化指定关联的解算器选项,以及使用一个或多个选项指定的其他选项GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
= setSolver (GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
,GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba名称、值GydF4y2Ba
)GydF4y2Ba名称、值GydF4y2Ba
对论点。GydF4y2Ba
选择主求解器,并使您可以指定具有组合对象的投资组合优化的关联求解器选项GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
= setSolver (GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
,GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
)GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象。GydF4y2Ba
如果你使用GydF4y2BaQuadprog.GydF4y2Ba
充当GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
,默认是GydF4y2Bainterior-point-convexGydF4y2Ba
版本的GydF4y2BaQuadprog.GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
负载GydF4y2BaCAPMuniverseGydF4y2Bap=投资组合(GydF4y2Ba“AssetList”GydF4y2Ba、资产(1:12));p = setDefaultConstraints (p);p = setSolver (p,GydF4y2Ba“quadprog”GydF4y2Ba); 显示(p.solverType);GydF4y2Ba
Quadprog.GydF4y2Ba
你可以切换回GydF4y2BalcprogGydF4y2Ba
与:GydF4y2Ba
p = setSolver (p,GydF4y2Ba“lcprog”GydF4y2Ba); 显示(p.solverType);GydF4y2Ba
lcprogGydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba); 显示(p.solverType);GydF4y2Ba
fminconGydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
并使用名称-值对参数将算法设置为GydF4y2Ba“内点”GydF4y2Ba
和关闭显示器。GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“内点”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba); 显示(p.solverOptions.Algorithm);GydF4y2Ba
内点GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.display);GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
并使用A.GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象将算法设置为GydF4y2Ba“内点”GydF4y2Ba
和关闭显示器。GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“内点”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba); p=设置溶剂(p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,选项);显示(p.solverOptions.Algorithm);GydF4y2Ba
内点GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.display);GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
作为具有PortfolioCVaR对象默认选项的解算器类型GydF4y2Ba使用GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
使用默认选项。GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba); 显示(p.solverType);GydF4y2Ba
托管区GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions);GydF4y2Ba
带字段的结构:MaxIterations:1000绝对公差:1.0000e-07相对公差:1.0000e-05非线性比例因子:1000目标比例因子:1000主解算选项:[1x1 optim.options.Linprog]显示:“关闭”切割生成:“基本”最大迭代不活动切割:30活动切割公差:1.0000e-07收缩率:0.7500信任区域开始迭代:2增量限制:1GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
作为求解器类型GydF4y2Ba“收缩率”GydF4y2Ba
对于PortfolioCVaR对象GydF4y2Ba使用名称-值对GydF4y2Ba“收缩率”GydF4y2Ba
将信任区域的大小缩小GydF4y2Ba0.75GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“收缩率”GydF4y2Ba, 0.75);显示(p.solverType);GydF4y2Ba
托管区GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions);GydF4y2Ba
带字段的结构:MaxIterations:1000绝对公差:1.0000e-07相对公差:1.0000e-05非线性比例因子:1000目标比例因子:1000主解算选项:[1x1 optim.options.Linprog]显示:“关闭”切割生成:“基本”最大迭代不活动切割:30活动切割公差:1.0000e-07收缩率:0.7500信任区域开始迭代:2增量限制:1GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
作为解算器类型,并更改PortfolioCVaR对象的主解算器选项GydF4y2Ba对于主解算器,继续使用GydF4y2Ba对偶单纯形GydF4y2Ba
没有显示的算法,但将其终止公差收紧为GydF4y2Ba1e-8GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (GydF4y2Ba“linprog”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“对偶单纯形”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“最佳耐受性”GydF4y2Ba1 e-8);p = setSolver (p,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba、选择);显示器(p.solverType)GydF4y2Ba
托管区GydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions)GydF4y2Ba
带字段的结构:MaxIterations:1000绝对公差:1.0000e-07相对公差:1.0000e-05非线性比例因子:1000目标比例因子:1000主解算选项:[1x1 optim.options.Linprog]显示:“关闭”切割生成:“基本”最大迭代不活动切割:30活动切割公差:1.0000e-07收缩率:0.7500信任区域开始迭代:2增量限制:1GydF4y2Ba
显示(p.solveroptions.mastersolveroptions.algorithm)GydF4y2Ba
对偶单纯形GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.MasterSolverOptions.display)GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
显示(p.solveroptions.mastersolveroptions.tolfun)GydF4y2Ba
1.0000 e-08GydF4y2Ba
对于主解算器,使用GydF4y2Ba内点GydF4y2Ba
算法,无显示,终止公差为GydF4y2Ba1e-7GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (GydF4y2Ba“linprog”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“内点”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“最佳耐受性”GydF4y2Ba1 e);p = setSolver (p,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba、选择);显示器(p.solverType)GydF4y2Ba
托管区GydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions)GydF4y2Ba
带字段的结构:MaxIterations:1000绝对公差:1.0000e-07相对公差:1.0000e-05非线性比例因子:1000目标比例因子:1000主解算选项:[1x1 optim.options.Linprog]显示:“关闭”切割生成:“基本”最大迭代不活动切割:30活动切割公差:1.0000e-07收缩率:0.7500信任区域开始迭代:2增量限制:1GydF4y2Ba
显示(p.solveroptions.mastersolveroptions.algorithm)GydF4y2Ba
内点GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.MasterSolverOptions.display)GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
显示(p.solveroptions.mastersolveroptions.tolfun)GydF4y2Ba
1.0000 e-07GydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba); 显示(p.solverType);GydF4y2Ba
fminconGydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
并使用名称-值对参数将算法设置为GydF4y2Ba“sqp”GydF4y2Ba
打开显示器。GydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;p = setSolver (p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“sqp”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“决赛”GydF4y2Ba); 显示(p.solverOptions.Algorithm);GydF4y2Ba
sqpGydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.display);GydF4y2Ba
最终的GydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
并使用A.GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象将算法设置为GydF4y2Ba“trust-region-reflective”GydF4y2Ba
和关闭显示器。GydF4y2Ba
p=门静脉瘤;选项=最佳选项(GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“trust-region-reflective”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba); p=设置溶剂(p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,选项);显示(p.solverOptions.Algorithm);GydF4y2Ba
信赖域反射GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.display);GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
作为GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
并使用A.GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象将算法设置为GydF4y2Ba“激活集”GydF4y2Ba
和设置渐变标志GydF4y2Ba“开”GydF4y2Ba
对于GydF4y2Ba“GradObj”GydF4y2Ba
然后关闭显示器。GydF4y2Ba
p=门静脉瘤;选项=最佳选项(GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“算法”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“激活集”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“gradobj”GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“开”GydF4y2Ba); p=设置溶剂(p,GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba,选项);显示(p.solverOptions.Algorithm);GydF4y2Ba
活动集GydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.display);GydF4y2Ba
从GydF4y2Ba
objGydF4y2Ba
—GydF4y2Ba投资组合的对象GydF4y2Ba用于公文包的对象,使用GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
有关创建公文包对象的更多信息,请参见GydF4y2Ba
数据类型:GydF4y2Ba对象GydF4y2Ba
溶剂型GydF4y2Ba
—GydF4y2Ba用于投资组合优化的解算器GydF4y2Ba用于投资组合优化的解算器,使用支持的项目的字符向量或字符串指定金宝appGydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
这个GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
输入参数取决于对象的类型(GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
)正在用于投资组合优化。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
对象,支持的金宝appGydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
是:GydF4y2Ba
“lcprog”GydF4y2Ba
(默认)。GydF4y2Ba
这个GydF4y2Ba“lcprog”GydF4y2Ba
解算器使用线性互补规划与Lemke的算法与控制变量名值对参数GydF4y2Ba“maxiter”GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba“抢七”GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba'tolpiv'GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“lcprog”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba组合对象名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“fmincon”GydF4y2Ba
的默认算法GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
是GydF4y2Ba“sqp”GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba组合对象名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“quadprog”GydF4y2Ba
的默认算法GydF4y2Ba“quadprog”GydF4y2Ba
是GydF4y2Bainterior-point-convexGydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“quadprog”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba组合对象名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
暂时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
对象,支持的金宝appGydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
是:GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
(默认)GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
是Kelley的实现吗GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba凸优化的割平面法。有关GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“扩展CP”GydF4y2Ba
“扩展CP”GydF4y2Ba
是Kelley的实现吗GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba凸优化的割平面法。有关GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“fmincon”GydF4y2Ba
的默认算法GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
是GydF4y2Ba“sqp”GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2BaPortfolioCVaR对象名称值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
'fileplane'GydF4y2Ba
这个GydF4y2Ba'fileplane'GydF4y2Ba
solver是Kelley的一个实现GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba具有名称-值对参数的凸优化的切割平面方法GydF4y2Ba“MaxIter”GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba“Abstol”GydF4y2Ba
,GydF4y2Ba“Reltol”GydF4y2Ba
和GydF4y2Ba“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba'fileplane'GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2BaPortfolioCVaR对象名称值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象,支持的金宝appGydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
是:GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
(默认)GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
是Kelley的实现吗GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba凸优化的割平面法。有关GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“扩展CP”GydF4y2Ba
“扩展CP”GydF4y2Ba
是Kelley的实现吗GydF4y2Ba[1]GydF4y2Ba凸优化的割平面法。有关GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
“fmincon”GydF4y2Ba
的默认算法GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
是GydF4y2Ba“sqp”GydF4y2Ba
算法与GydF4y2Ba“GradObj”GydF4y2Ba
着手GydF4y2Ba“开”GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“fmincon”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2BaPortfolioMAD对象名称-值对参数GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
笔记GydF4y2Ba
setSolverGydF4y2Ba
还可以为配置解算器选项GydF4y2Ba“linprog”GydF4y2Ba
.GydF4y2Balinprog.GydF4y2Ba
是一个辅助求解器,用于估计一个问题的有效边界问题GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPorfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象的默认算法GydF4y2Ba“linprog”GydF4y2Ba
是GydF4y2Ba“对偶单纯形”GydF4y2Ba
。有关GydF4y2Ba“linprog”GydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见GydF4y2Ba名称-值对的观点GydF4y2Ba.有关使用助手求解器的详细信息,请参见GydF4y2Ba公文包对象的解算器指南GydF4y2Ba,GydF4y2BaPortfolioCVaR对象的解算器指南GydF4y2Ba,或GydF4y2BaPortfolioMAD对象的解算器指南GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
数据类型:GydF4y2Ba烧焦GydF4y2Ba
|GydF4y2Ba一串GydF4y2Ba
最佳选择GydF4y2Ba
—GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象GydF4y2Ba(可选)GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
对象,指定为GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
使用GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba
从优化工具箱™。例如:GydF4y2Ba
p=设置溶剂(p,'fmincon',optimoptions('fmincon','Display','iter');GydF4y2Ba
笔记GydF4y2Ba
最佳选择GydF4y2Ba
但是,是设置解算器选项的默认和推荐方法GydF4y2Ba优化集GydF4y2Ba
也支持。金宝appGydF4y2Ba
数据类型:GydF4y2Ba对象GydF4y2Ba
指定可选的逗号分隔的字符对GydF4y2Ba名称、值GydF4y2Ba
论据。GydF4y2Ba名称GydF4y2Ba
是参数名和GydF4y2Ba价值GydF4y2Ba
为对应值。GydF4y2Ba名称GydF4y2Ba
必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数GydF4y2Baname1,value1,...,namen,valuenGydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
p=setSolver(p,'cuttingplane','MasterSolverOptions',选项)GydF4y2Ba
设置GydF4y2Ba切割机GydF4y2Ba
选择一个GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
对象。GydF4y2Ba
取决于GydF4y2BaobjGydF4y2Ba
类型(GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
)以及指定的GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
,关联的名称-值对参数的选项不同。GydF4y2Ba
文件夹GydF4y2Ba
对象名称-值对参数GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2BalcprogGydF4y2Ba
,在此表中选择名称值。GydF4y2Ba
价值GydF4y2Ba | 描述GydF4y2Ba |
---|---|
“maxiter”GydF4y2Ba |
最大迭代次数,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba |
“抢七”GydF4y2Ba |
方法来中断轴心选择的联系,指定为由GydF4y2Ba
默认值为GydF4y2Ba |
'tolpiv'GydF4y2Ba |
枢轴公差,低于该枢轴公差的数字被认为是零,指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba |
暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2BafminconGydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Balinprog.GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2BaQuadprog.GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
PortfolioCVaRGydF4y2Ba
对象名称-值对参数GydF4y2Ba
暂时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2BafminconGydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2BaPorfolioCVaRGydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
或GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2BaPorfolioCVaRGydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Ba'fileplane'GydF4y2Ba
,在此表中选择名称-值对值。GydF4y2Ba
价值GydF4y2Ba | 描述GydF4y2Ba |
---|---|
“MaxIter”GydF4y2Ba |
最大迭代次数,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba |
“Absol”GydF4y2Ba |
绝对停止容差,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba |
“雷托”GydF4y2Ba |
相对停止容差,指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba |
“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba |
主解算器的选项GydF4y2Ba |
暂时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Balinprog.GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
门静脉瘤GydF4y2Ba
对象名称-值对参数GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2BafminconGydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba多孔瘤GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
或GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名称-值对参数GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
暂时GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Balinprog.GydF4y2Ba
看见GydF4y2Ba选择权GydF4y2Ba选择名称-值对参数。GydF4y2Ba
“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
和GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
暂时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象使用GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
或GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
,在此表中选择名称-值对值。GydF4y2Ba
价值GydF4y2Ba | 描述GydF4y2Ba |
---|---|
“最大迭代次数”GydF4y2Ba |
最大迭代次数,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba |
“NonlinearScalingFactor”GydF4y2Ba |
按因子缩放非线性函数及其梯度,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba |
“客观尺度因子”GydF4y2Ba |
通过指定为逗号分隔对组成的因子对目标函数进行缩放GydF4y2Ba |
“绝对宽容”GydF4y2Ba |
如果近似非线性函数值与其真实值之间的绝对差小于或等于GydF4y2Ba绝对宽容GydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由GydF4y2Ba“绝对宽容”GydF4y2Ba 一个正实数。默认值为GydF4y2Ba1e-7GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“相对宽容”GydF4y2Ba |
如果近似的非线性函数值与它的真值之间的相对差小于或等于,求解器将停止GydF4y2Ba一个相对的作用GydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由GydF4y2Ba“相对宽容”GydF4y2Ba 一个正实数。默认值为GydF4y2Ba1e-5GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“显示”GydF4y2Ba |
显示级别,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba“显示”GydF4y2Ba 支持的值为:金宝appGydF4y2Ba
|
“CutGeneration”GydF4y2Ba |
方法添加剪切,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba“CutGeneration”GydF4y2Ba 支持的值为:金宝appGydF4y2Ba
|
“MaxIterationsInactiveCut”GydF4y2Ba |
删除最后一个阶段未激活的约束GydF4y2BaMaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba 迭代,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba“MaxIterationsInactiveCut”GydF4y2Ba 和正整数。默认值为GydF4y2Ba30.GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“活性耐切割性”GydF4y2Ba |
确定剪切是否处于活动状态并与一起使用GydF4y2BaMaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba 决定从LP子问题中删除哪些剪切,指定为逗号分隔对,由GydF4y2Ba“活性耐切割性”GydF4y2Ba 和一个实数。默认值为GydF4y2Ba1e-7GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba |
主解算器的选项GydF4y2Balinprog.GydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由GydF4y2Ba“MasterSolverOptions”GydF4y2Ba 和GydF4y2Ba最佳选择GydF4y2Ba 对象默认值是GydF4y2Baoptimoptions(“linprog”、“算法”、“对偶单纯形”,“显示”,“关闭”)GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“TrustRegionStartIteration”GydF4y2Ba |
仅在a时使用此参数GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba 的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba .求解器开始应用信任区域启发式算法GydF4y2Ba信任区域开始迭代GydF4y2Ba .非负整数。默认是GydF4y2Ba2.GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“收缩率”GydF4y2Ba |
仅在a时使用此参数GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba 的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba . 如果在之前的迭代中,近似函数的一致性不好,则该算法将使信赖域的大小缩小一倍GydF4y2Ba收缩率GydF4y2Ba .负的真实之间GydF4y2Ba0GydF4y2Ba 和GydF4y2Ba1.GydF4y2Ba . 默认为GydF4y2Ba0.75GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
“DeltaLimit”GydF4y2Ba |
仅在a时使用此参数GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba 的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba . 近似函数的信赖域以GydF4y2Ba德尔塔利米特GydF4y2Ba 在迭代。GydF4y2Ba德尔塔利米特GydF4y2Ba 也用于初始化信任区域。对于投资组合问题,GydF4y2Ba1.GydF4y2Ba 一般来说,这是一个不错的选择GydF4y2Ba德尔塔利米特GydF4y2Ba ,由于产品组合重量在于GydF4y2Ba0GydF4y2Ba 和GydF4y2Ba1.GydF4y2Ba .非负实数。默认值为GydF4y2Ba1.GydF4y2Ba .GydF4y2Ba |
objGydF4y2Ba
更新的投资组合对象GydF4y2Ba更新的公文包对象,作为GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
有关创建公文包对象的更多信息,请参见GydF4y2Ba
也可以使用点符号选择解算器并指定关联的解算器选项。GydF4y2Ba
obj=obj.setSolver(解算类型、名称、值);GydF4y2Ba
为了解决投资组合的有效边界,一个版本的投资组合优化问题使投资组合风险最小化GydF4y2Ba危险GydF4y2Ba
(GydF4y2BaxGydF4y2Ba),受制于目标回报,以及为GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象有关投资组合风险和回报的定义,请参见GydF4y2Ba风险代理GydF4y2Ba和GydF4y2Ba返回代理GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
在目标风险和指定的其他线性约束条件下,投资组合优化问题的另一个版本是使投资组合的期望收益最大化GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
,GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象。GydF4y2Ba
回报代理始终是一个线性函数。因此,根据风险代理以及是否将其用作目标或约束,问题需要由不同的解决者来解决。例如,GydF4y2BaQuadprog.GydF4y2Ba
是否适用于以二次函数为目标且只有线性约束的问题,以及GydF4y2BafminconGydF4y2Ba
适用于具有非线性目标或约束的问题。此外,金融工具箱中还有解算器™ 适用于某些特殊类型的问题,例如GydF4y2Ba溶剂型GydF4y2Ba
lcprogGydF4y2Ba
,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba“扩展CP”GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
[1] 求解凸规划的割平面法GydF4y2Ba工业和应用数学学会杂志。GydF4y2Ba第8卷,第4期,1960年12月,第703-712页。GydF4y2Ba
[2] Rockafellar,R.T.和S.Uryasev“条件风险价值的优化”GydF4y2Ba风险杂志。GydF4y2Ba第2卷,第3期,2000年春季,第21-41页。GydF4y2Ba
[3] Rockafellar,R.T.和S.Uryasev“一般损失分布的条件风险价值”GydF4y2Ba银行和金融杂志。GydF4y2Ba第26卷,2002年,1443-1471页。GydF4y2Ba
getOneWayTurnoverGydF4y2Ba
|GydF4y2Ba塞起GydF4y2Ba
|GydF4y2BasetInitPortGydF4y2Ba
|GydF4y2BasetcostGydF4y2Ba
|GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba
您已经有了geänderte版本死亡Beispiels。Möchten您是谁? Änderungen öffnen?GydF4y2Ba
您有一个连接到MATLAB-Befehl entspricht:GydF4y2Ba
在澳大利亚的MATLAB中,您的名字是durch Eingabe。韦伯·朗瑟·恩特森·基恩·贝维尔。GydF4y2Ba
选择一个网站以获取翻译后的内容(如果可用),并查看本地活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
选择GydF4y2Ba网站GydF4y2Ba你也可以从以下列表中选择一个网站:GydF4y2Ba
选择中国站点(中文或英文)以获得最佳站点性能。其他MathWorks国家/地区站点不适合您所在位置的访问。GydF4y2Ba