信用衍生品是金融衍生品它的价值取决于信用风险基础参考实体,如贷款或债券。信用衍生品,如信用违约互换(CDSs)、信用违约互换(cds)、信用连结票据(CLNs)、信用价差期权(CSOs)和债务抵押债券(cdo)等都提供此类产品风险管理以及金融市场参与者的投资机会。
你可以使用信用衍生模型:
有关分析信用衍生品和信用风险的更多信息,请参见金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™。
cdsbootstrap
cdsprice
cdsoptprice
参见:蒙特卡罗模拟,市场风险,金融衍生品,交易对手信用风险,信用风险,价格和价值
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