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向量误差修正模型

多元线性模型包括协整关系和外生预测变量

矢量误差修正(VEC)模型，或协整VAR模型，解决多元时间序列因多个响应序列的共动而导致的非平稳性。有关使用VEC建模工具的分析示例，请参见模拟美国经济．

应用程序

计量经济学建模师

分析计量经济时间序列并建立模型

功能

创建模型

`结果`	创建矢量误差校正(VEC)模型

模型与数据拟合

`估计`	拟合矢量误差修正(VEC)模型与数据
`推断出`	推断向量误差修正(VEC)模型创新
`总结`	显示矢量误差校正(VEC)模型的估计结果

模型间转换

`arma2ar`	将ARMA模型转换为AR模型
`arma2ma`	将ARMA模型转换为MA模型
`vec2var`	将VEC模型转换为VAR模型
`var2vec`	将VAR模型转换为VEC模型
`varm`	将矢量误差修正(VEC)模型转换为矢量自回归(VAR)模型

生成模拟或脉冲响应

`模拟`	矢量误差校正(VEC)模型的蒙特卡罗模拟
`过滤器`	利用矢量误差校正(VEC)模型滤波干扰
`irf`	生成矢量误差修正(VEC)模型脉冲响应
`fevd`	生成矢量误差校正(VEC)模型预测误差方差分解(FEVD)

生成最小均方误差预测

`预测`	预测向量误差修正(VEC)模型响应

主题

互动

使用计量经济建模器分析时间序列数据
交互式可视化和分析单变量或多变量时间序列数据。
使用计量模型进行协整检验
用Engle-Granger协整检验和Johansen协整检验进行交互协整系列检验。
交互式地指定多元滞后算子多项式和系数约束
使用计量经济建模器指定时间序列模型估计的多元滞后算子多项式项。
使用计量经济建模器估计向量误差修正模型
交互式地拟合多个矢量误差修正模型。然后，选择一个估计模型并将其导出到命令行以生成预测。

编程

模拟美国经济
使用矢量误差修正模型作为Smets-Wouters DSGE宏观经济模型的线性替代。
生成VEC模型脉冲响应
从VEC模型生成脉冲响应。
VEC模型蒙特卡罗预测
从VEC模型生成蒙特卡洛和MMSE预测。