建立具有随机状态系数的状态空间模型
这个例子展示了如何创建一个包含随机状态系数的时变状态空间模型。
编写一个函数，指定参数如何在参数个数映射到状态空间模型矩阵、初始状态值和状态类型。从象征意义上讲，这个模型是
![数组$ $ \开始{}{* {20}{c}} & # xA;左{\[{\开始数组{}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t}}} \ \ & # xA;{{间{2,t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]左= \[{\开始数组{}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 0 \ \ & # xA; 0 & # 38; \φ# xA;结束\{数组}}\右]\离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t - 1}}} \ \ & # xA;{{间{2,t - 1}}} & # xA;结束\{数组}}\右]+左\ [数组{\开始{}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 0 \ \ & # xA; 0 & # 38; \σ# xA;结束\{数组}}\右]\离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA; {{u_ {1, t}}} \ \ & # xA; {{u_ {2, t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]}\ \ & # xA;左{{y_t} = \[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 1 & # xA;结束\{数组}}\右]\离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t}}} \ \ & # xA;{{间{2,t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]+{\ varepsilon _t}} & # xA; \{数组}结束。$ $](http://www.tatmou.com/help/examples/econ/win64/DisplayStateSpaceModelWithRandomStateCoefficientExample_eq15750967548475041921.png)
为随机系数。
版权所有2015 The MathWorks, Inc.函数[A, B, C, D] = randomCoeffParamMap (C)%状态空间模型参数到矩阵的随机映射函数%系数的例子。有两种状态:一种是随机游走%干扰方差1，另一种是一阶马尔可夫模型%为随机系数，方差未知。观测方程%为两种状态之和，创新方差为1。=诊断接头([1 c(1) *兰德]);B = [1 0;0 c (2)];C = [1];D = 1;结束
通过传递来创建状态空间模型randomCoeffParamMap的函数句柄舰导弹．
rng (“默认”）;%的再现性Mdl =舰导弹(@randomCoeffParamMap);
舰导弹隐式地创建舰导弹模型Mdl．
显示Mdl使用disp．指定初始参数值。
disp (Mdl [3;5))
状态空间模型类型:ssm状态向量长度:2观测向量长度:1状态扰动向量长度:2观测创新向量长度:1模型支持的样本量:无限状态变量:x1, x2，…金宝app状态扰动:u1 u2…观察系列:y1, y2，…观察创新:e1, e2，…状态方程:x1(t) = x1(t-1) + u1(t) x2(t) = (0.38)x2(t-1) + (5)u2(t)观测方程:y1(t) = x1(t) + x2(t) + e1(t)初始状态分布:初始状态意味着x1 x2 0 0初始状态协方差矩阵x1 x2 x1 1e+07 0 x2 0 1e+07状态类型x1 x2 Diffuse
disp将参数设置为它们的初值，或其初值的函数。在本例中，第一个参数是初值乘以一个随机数。
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