生成var模型脉冲响应

此示例显示如何使用美国真正的国内生产国内产品（GDP）对利率冲击产生脉冲响应ARMAIRF.。

加载DATA_USECONMODEL.数据集。这个例子使用了两个季度序列：真正的GDP对数和真正的三个月T账单率，两者都有差别达到静止。假设包含前四个连续滞后的向量自动增加模型（Var（4））是适当描述时间序列的。

加载DATA_USECONMODEL.def = log（dataTable.cpiaucsl）;gdp = log（dataTable.gdp）;RGDP = Diff（GDP  -  Def）;％真实gdp是gdp  -  defTB3 = 0.01 * DataTable.TB3MS;ddef = 4 * diff（def）;％缩放RTB3 = TB3（2：END） -  DDEF;％真正的兴趣是缩小的Y = [RGDP，RTB3];

将VAR（4）模型适合数据。

Mdl = varm(2、4);Mdl。SeriesNames = {'改变真正的GDP'那'改变了真正的3-Mo T-账单率'};estmdl =估计（mdl，y）;

计算和绘制一个正交的脉冲响应ARMAIRF.通过另外将句柄返回到绘制的图形对象（第二个输出）来呼叫。指定估计的创新协方差矩阵。

[yif，h] = ARMAIRF（ESTMDL.AR，{}，'Inforccov'，estmdl.coomariance）;

yirf.是一个15×2×2的脉冲响应。每行对应于预测地平线（0，...，14），列中的时间j对应于变量y的冲击（：，j）在时间0和页面K.包含变量的脉冲响应Y（：，k）。

通过消去实际GDP脉冲响应序列的缩放，获得由对利率序列的冲击产生的收缩的GDP脉冲响应序列。

defgdpimp = Ret2price（Yirf（:,2,1））;

绘制原始刻度上的缩小的GDP脉冲响应系列。

数字;numobs = size（defgdpimp，1）;绘图（0：numobs  -  1，defgdpimp）;标题（'震动对利率对流量的影响）ylabel（'放气gdp'）;Xlabel（'时间'）;

该图表明，在短时间内，增加的利率与放气GDP系列中的小DIP相关联。那么真正的GDP开始再次攀登，在大约三年内达到以前的水平。

也可以看看

对象

• varm.

职能

• ARMAIRF.

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