一种载体,自回归(VAR)模型是联立线性方程的系统,该系统描述的多个固定的反应系列的演变。在系统方程是常数的功能,时间趋势,滞后反应,以及外源性预测变量。对于使用VAR模型工具进行分析的示例,请参见VAR模型的案例研究。
从使用转换您的VAR模型分析代码VGX
功能使用varm
对象和它的对象函数,见从VGX功能模型对象转换。
此示例示出了如何(4)具有未知参数模型中使用来创建三维VARvarm
和语法速记。
此示例示出了如何(4)具有未知参数模型中使用来创建三维VARvarm
和速记语法。
代表一个向量自回归模型(VAR)使用varm
宾语。
了解向量自回归模型的特点,以及如何创建它们。
转换使用常见任务VGX
功能更新的功能。
准备好你的数据,一个多元时间序列分析。
飞度VAR模型数据。
从已知的VAR模型模拟的数据,然后拟合VAR模型来模拟的数据。
估计消费者物价指数和失业率组成的VAR模型。
包括在VAR模型与所有其他参数估计回归成分外源性的预测。
实现使用计量经济学工具箱™VAR模型框架的资本资产定价模型(CAPM)。
分析VAR模型。
使用模型来推算时间序列的行为。
预测CPI增长率给出了使用蒙特卡罗模拟失业率的已知值。
重现的结果模拟
运用过滤
。
估计包含滞后内生和外生变量和模拟反应的多元时间序列模型。
生成使用蒙特卡罗模拟一个VAR模型预测。
产生错误估计预测。
生成使用蒙特卡罗模拟一个VAR模型预测。
预测响应给出关于预测期内其他的响应值的同期资料。