使用Longhand语法创建和调整VAR模型

这个例子展示了如何使用未知参数创建三维VAR(4)模型varm还有手工语法。然后，这个例子展示了如何使用点表示法调整所创建模型的参数。

创建一个三维响应系列的VAR(4)模型。指定只有滞后1和滞后4处存在未知系数矩阵。

Numseries = 3;P = 4;Ar = {nan(3) nan(3)};滞后= [1 p];Mdl = varm(基于“增大化现实”技术的基于“增大化现实”技术,“滞后”滞后)

Mdl = varm与属性:描述:“三维VAR(4)模型”SeriesNames:“Y1”“Y2”“Y3”NumSeries: 3 P: 4常数:[3×1向量的NaNs] AR: {3×3矩阵}在滞后[1 4]趋势:[3×1向量的零]Beta: [3×0矩阵]协方差:[3×3矩阵的NaNs]

Mdl是一个varm模型对象。模型的属性显示在命令行中。观察到:

假设您想要在待估计的模型中添加一个线性时间趋势。缺省情况下，线性时间趋势为0。若要在模型中呈现未知的时间趋势，请设置趋势属性为的3 × 1向量南使用点符号的值。

Mdl。趋势= nan(3,1)

Mdl = varm与属性:描述:“三维VAR(4)模型与线性时间趋势”SeriesNames:“Y1”“Y2”“Y3”NumSeries: 3 P: 4常数:[3×1向量的NaNs] AR: {3×3矩阵}在滞后[1 4]趋势:[3×1向量的NaNs] Beta: [3×0矩阵]协方差:[3×3矩阵的NaNs]

另请参阅

对象

• varm

相关的话题

• 向量自回归(VAR)模型
• 向量自回归(VAR)模型创建
• 使用简写语法创建和调整VAR模型
• 拟合CPI与失业率的VAR模型
• 预测VAR模型
• VAR模型案例研究