使用简写语法创建和调整VAR模型
此示例显示如何使用未知参数创建三维VAR(4)模型varm.
和速记语法。然后,此示例显示如何使用点表示法调整所创建的模型的参数。
使用速记语法为三维响应系列创建VAR(4)模型。
numseries = 3;p = 4;mdl = varm(3,4)
MDL =具有属性的VARM:描述:“3维var(4)型号”系列“系列:”Y1“”Y2“”Y3“NumSeries:3 P:4常数:[3×1纳米矢量] AR:{3×3的NANS矩阵}在滞后[1 2 3 ...和1更多]趋势:[3×1 Zeros载体] Beta:[3×0矩阵]协方差:[3×3矩阵NANS]
MDL.
是A.varm.
模型对象。在命令行处的模型显示的属性。观察:
某些参数的默认值是
南
值,表示它们在模型中的存在。特别是,从1到4的每个滞后具有未知的非零自回归系数矩阵。您在不使用响应数据的情况下创建了模型。那是,
MDL.
关于数据是不可知的。
假设您希望在模型中的滞后1和4是未知和非零的,但所有其他滞后都是零。使用点表示法,通过放置3×3 zeros Zeros矩阵来从模型对象中删除其他滞后。
mdl.ar {2} =零(3);mdl.ar {3} =零(3)
MDL =具有属性的VARM:描述:“3维var(4)型号”系列“系列:”Y1“”Y2“”Y3“NumSeries:3 P:4常数:[3×1纳米矢量] AR:{3×3矩阵}在滞后[14]趋势:[3×1 Zeros载体]β:[3×0矩阵]协方差:[3×3矩阵]
观察到模型程度P.
还是4.
但是仅存在未知,非零系数在滞后1和4处。