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蒙特卡罗雷马马模型预测
蒙特卡洛预测
您可以使用Monte Carlo仿真来预测未来的时间范围内的错误过程。这是最小均方误差（MMSE）预测的替代方案，其提供了分析预测解决方案。您可以计算MMSE预测预报。
预测使用Monte Carlo仿真的过程：
适合您观察到的系列的模型
估计，或完全指定一个蛙羊皮模型。从模型使用中断残差（估计的创新）和无条件干扰
推断和数据。推断系列是预先观察。通过预测地平线生成许多样本路径
模拟和预先观察。
蒙特卡罗预测的优势
Monte Carlo预测的优势在于您可以获得未来事件的完整分发，而不仅仅是一种点估计和标准错误。模拟意味着近似MMSE预测。使用2.5和97.5百分比的模拟实现为近似95％预测间隔的端点。
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