使用Engle-Granger测试进行协整的测试

此示例显示了如何测试NULL假设，即响应系列构成多变量模型的响应系列中没有共同化关系。

加载DATA_CANADA.进入MATLAB®工作区。数据集包含加拿大利率的术语结构[137]。提取短期，中期和长期利率系列。

加载DATA_CANADA.Y =数据（:,3：结束）;％多变量响应系列

绘制响应系列。

图绘图（日期，y，'行宽'，2）xlabel'年';ylabel.'百分';名称=系列（3：结束）;传奇（名字，'地点'那'nw'） 标题'{\ BF加拿大利率，1954-1994}';轴紧的网格在

该地块显示了三个系列中共同化的证据，这与平均恢复的传播一起移动。

要测试协整，计算两个 $$\mathrm{\tau .}$$（T1.） 和 $$\mathrm{Z.}$$（T2.）Dickey-Fuler统计。Egcitest.将测试统计信息与Zhegle-Granger临界值的列表值进行比较。

[h，pvalue，stat，cvalue] = Egcitest（y，'测试'，{'t1'那't2'}）

h =1x2逻辑阵列0 1

pvalue =1×20.0526 0.0202

统计=1×2-3.9321 -25.4538

cvalue =1×2-3.9563 -22.1153

这 $$\mathrm{\tau .}$$测试无法拒绝没有协整的NULL，但几乎没有P.-Value仅略高于默认5％的意义水平，统计学略高于左尾临界值。这 $$\mathrm{Z.}$$测试确实拒绝没有协整的空。

测试回归Y（：，1）在Y（：，2：结束）和（默认情况下）截距C0.。残差系列是

[y（：，1）y（:,2：结束）] * beta-C0.=Y（：，1）-Y（：，2：结束）* b-C0.。

第五产出论证Egcitest.在其他回归统计中包含回归系数C0.和B.。

检查回归系数以检查假设的协整矢量bet=[1;-B]。

[〜，〜，〜，〜，reg] = Egcitest（y，'测试'那't2'）;c0 = reg.coeff（1）;b = reg.coeff（2：3）;beta = [1; -b];H = GCA;cord = h.colororder;h.nextplot =.“更换替代”;H.ColorOrder = Circsprift（Cord，3）;

绘图（日期，Y * Beta-C0，'行宽'，2）;标题'{\ bf cointegrating关系}';轴紧的;传奇离开;网格在;

当测试确认时，组合似乎相对静止。

也可以看看

Egcitest.

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