债券期限给价格
在R2017b,可选的输入参数的规范已经改变了。前面的命令输入语法仍然支持时,它可能不再是在将来的版本中支持。金宝app使用可选的名称-值对的输入:期
,基础
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
,StartDate可以
,的脸
,CompoundingFrequency
,DiscountBasis
,LastCouponInterest
。
(
计算的麦考利和修改时间ModDuration
,YearDuration
,PerDuration
)= bnddurp (价格
,CouponRate
,解决
,成熟
)NUMBONDS
固定收益证券在一个干净的价格为每一个键。
bnddurp
决定了麦考利和修改期限债券是否优惠券结构第一次或最后一息时间短或长(即是否优惠券到期结构同步)。bnddurp
也决定了麦考利和修改期限零息债券。
(
添加可选名称-值对参数。ModDuration
,YearDuration
,PerDuration
)= bnddurp (___,名称,值
)
[1]Krgin D。手册全球固定收益的计算。威利,2002年。
[2]如同,J。“标准证券计算方法:固定收益证券公式分析措施。”新航》,第2期,1994年1月。
[3]Stigum, M。罗宾逊,F。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。