bndkrdur

邦德关键利率持续时间给出零线

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句法

KeyRateDuration = bndkrdur（ZeroData，CouponRate，沉降，成熟度）
KeyRateDuration = bndkrdur（___、名称、值)

描述

例

KeyRateDuration= bndkrdur（ZeroData，优惠券比例，解决，到期）计算给定一个零线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率的持续时间。

例

KeyRateDuration= bndkrdur（___，名称，值）添加可选的名称-值对参数。

例子

全部收缩

开立真实脚本

这个例子展示了如何计算关键利率乘以2、5、10和30年的债券的关键利率期限。

[0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478....0493 .0539 .0572 .0553 .0530;ZeroDates = daysadd ('31  - 癸1998'，[30 360 360*2 360*3 360*5]...360 * 7 360 * 10 360 * 15 360 * 20 360 * 25 360 * 30]，1）;ZeroData = [ZeroDates ZeroRates];krdur = bndkrdur（ZeroData，0.0525，“12/31/1998”，...“11/15/2028”，'KeyRates'[2 5 10 30]）
krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814
开立真实脚本

这个例子展示了如何使用约会时间对于输入解决和到期并且还使用了表ZeroData计算关键利率乘以2、5、10和30年债券的关键利率期限。

[0476 .0466 .0465 .0468 .0473 .0478....0493 .0539 .0572 .0553 .0530;ZeroDates = daysadd ('31  - 癸1998'，[30 360 360*2 360*3 360*5]...360 * 7 360 * 10 360 * 15 360 * 20 360 * 25 360 * 30]，1）;ZeroData =表（日期时间（ZeroDates，'ConvertFrom'，“datenum”，“语言环境”，“en_US”），ZeroRates）;krdur = bndkrdur（ZeroData，0.0525，日期时间（“12/31/1998”，“语言环境”，“en_US”）...datetime (“11/15/2028”，“语言环境”，“en_US”）'KeyRates'[2 5 10 30]）
krdur =1×40.2986 0.8791 4.1353 9.5814

输入参数

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零曲线，指定为anumRates——- - - - - -2矩阵或numRates——- - - - - -2表。

如果ZeroData表示为numRates——- - - - - -2矩阵中，第一列是一个MATLAB®序列号和第二列是随附的零利率。

如果ZeroData是一个表，第一列可以是序号日期、日期字符向量或日期时间数组。第二列必须是与零利率对应的数字数据。

数据类型:双|表

使用标量或一个用于确定一个键支付的优惠券年度百分比率，指定为十进制值NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

所有债券和零线的结算日期，使用序列号、日期字符向量或日期时间数组指定为标量。解决所有债券的结算日期必须相同，且为零曲线。

数据类型:双|字符|约会时间

到期日为键，指定为一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型:双|字符|约会时间

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。的名字是参数的名称和值是对应的值。的名字必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:KeyRateDuration = bndkrdur（ZeroData，0.0525，'12 /1998分之31' ， '2028年11月15日'， 'KeyRates'，[2 5 10 30]）

插值方法用于从零点曲线上获取点，指定由逗号分隔对组成'InterpMethod'和使用下列值之一的字符向量:

  • “线性”(默认)

  • “立方”

  • “pchip”

数据类型:字符

值，该值为零曲线上下移动至计算的持续时间，指定为逗号分隔的一对组成的'ShiftValue'和标数值。

数据类型:双

率来执行持续时间计算，指定为逗号分隔的一对组成的'KeyRates'以及使用标量或a表示的到期时间NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

复合频率的曲线，指定为逗号分隔对组成的'CurveCompounding'和使用下列值之一的标量:

  • 1- 年复利

  • 2- 半年复利

  • 3- 每年的复利三次

  • 4-季度复合

  • 6- 双月刊复合

  • 12——每月复利

。

数据类型:双

曲线的基，指定为由逗号分隔的对组成'CurveBasis'和使用下列值之一的标量:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲的）

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

数据类型:双

每年配息次数，指定为以逗号分隔对包括“时间”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1向量使用的值：0，1，2，3，4，6,或12。

数据类型:双

仪器的天数，指定为逗号分隔的一对组成的“基础”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1向量使用支持的值：金宝app

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲的）

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

数据类型:双

月底规则标志，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1向量。此规则仅适用于到期是一个月30天或更少天数的月末日期。

  • 0=忽略规则，这意味着债券息票支付日期总是相同的数字天的一个月。

  • 1= Set rule on，表示债券券息的支付日期总是一个月的最后一天。

数据类型:合乎逻辑

债券发行日期，指定为逗号分隔的对组成“IssueDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果不指定IssueDate，现金流量付款日期由其他投入决定。

数据类型:双|字符|约会时间

不规则或正常的第一优惠券的日期，指定为逗号分隔的一对组成的“FirstCouponDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果你没有指定aFirstCouponDate，现金流量付款日期由其他投入决定。

数据类型:双|字符|约会时间

不规则或正常最后优惠券的日期，指定为逗号分隔的一对组成的“LastCouponDate”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

如果你没有指定aLastCouponDate，现金流量付款日期由其他投入决定。

数据类型:双|字符|约会时间

前进开始付款日期，指定为逗号分隔的一对组成的'开始日期'和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的向量。的StartDate可以是，当一个键实际开始（从该键的现金流被认为是日期）。为了使仪器前启动，指定此日期为将来的日期。

如果你没有指定aStartDate可以，有效起始日期为解决日期。

数据类型:双|字符|约会时间

债券的面值，指定为由逗号分隔的对组成“脸”和一个标量或NUMBONDS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

全部收缩

关键利率的持续时间，返回为numBonds——- - - - - -numRates矩阵。

算法

bndkrdur计算给定一个零线和一组关键利率的一个或多个债券的关键利率的持续时间。默认情况下，关键利率各零分率。对于每一个键率，持续时间由移位零曲线上下计算指定量（ShiftValue)，用新的零利率曲线计算每种情况下债券的现值，然后计算如下:

ķ [R d ü [R 一世 = （ P V d Ø w ^ ñ - P V ü p ） （ P V × 小号 H 一世 F Ť V 一种 升 ü Ë × 2 ）

注意

到曲线的移位通过由移位特定键率计算ShiftValue然后在上一个键速率和下一个键速率之间的区间内插值曲线的值。对于第一个键速率，日期之前的任何曲线值都等于ShiftValue;同样，对于最后一个键速率，日期之后的任何曲线值都等于ShiftValue。

参考文献

B. Golub, B.， Tilman, L.。风险管理:固定收益市场的方法。威利,2000年。

[2] Tuckman，B.固定收益证券：今日的市场工具。威利,2002年。

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