计算一个或多个价格系列的最大缩减
计算每个系列的最大缩减maxdd.
= maxdrawdown (数据
)N.
-向量maxdd.
并识别每个系列中的最大缩放期的开始和结束索引2
-经过-N.
矩阵maxddindex.
。
[
添加可选输出maxdd.
那maxddindex.
] = maxdrawdown(___)maxddindex.
。
[1] Christian S. Pederson和Ted Rudholm-Alfvin。“选择风险调整的股东绩效措施。”资产管理杂志。卷。4,第3,2003,PP。152-172。